Preismodelle zur Bewertung von Terminkontrakten auf Öl


Hausarbeit (Hauptseminar), 2010

24 Seiten


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

II. Abkurzungsverzeichnis

III Symbolverzeichnis

IV Abbildungsverzeichnis

1. Einleitung

2. Besonderheiten des Energietragers Erdol
2.1. Stilisierte Fakten
2.2. Transport und Lagerung Fakten
2.3. Determinanten der Nachfrage auf den Erdolpreis

3. Eigenschaften von Terminkontrakten
3.1. Optionen
3.2. Forwards
3.3. Futures

4. Preismodelle zur Bewertung von Terminkontrakten auf Erdol
4.1. Normal Backwardation
4.2. Cost of Carry Ansatz
4.3. Optionspreisbewertung mit dem Black Scholes Modell

5. Schlussbetrachtung und kritische Wurdigung

V. Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 24 Seiten

Details

Titel
Preismodelle zur Bewertung von Terminkontrakten auf Öl
Hochschule
Universität zu Köln
Autor
Jahr
2010
Seiten
24
Katalognummer
V157456
ISBN (eBook)
9783640706730
ISBN (Buch)
9783640707119
Dateigröße
594 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Preismodelle, Bewertung, Terminkontrakten, Öl, Cost of Carry, Ressourcenökonomie, Risikoprämien, Determinanten Erdölpreis, Normal Backwardation, Bewertung von Optionen auf Erdöl mittels Black Scholes Modell, Transport und Lagerhaltung Erdöl
Arbeit zitieren
Stefan Töns (Autor:in), 2010, Preismodelle zur Bewertung von Terminkontrakten auf Öl, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157456

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