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Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2019

33 Pages, Note: 1,0


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einleitung

2. Forschungsdesign

3. Daten und Datenaufbereitung

4. Datenanalyse

5. Empirische Ergebnisse
5.1 Grafische Vergleiche der VaR-Schätzer
5.2 Evaluation der VaR-Schätzer

6. Fazit

7. Anhang

8. Literaturverzeichnis

Fin de l'extrait de 33 pages

Résumé des informations

Titre
Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation
Université
University of Marburg
Note
1,0
Auteur
Année
2019
Pages
33
N° de catalogue
V539170
ISBN (ebook)
9783346150967
ISBN (Livre)
9783346150974
Langue
allemand
Mots clés
Value at Risk
Citation du texte
Simon Sobeck (Auteur), 2019, Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539170

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