Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. BEGRIFFE UND DEFINITIONEN
2.1. RISIKO
2.2. RISIKOMANAGEMENT UND -CONTROLLING
2.3. VALUE AT RISK
3. VERFAHREN ZUR BERECHNUNG DES VALUE AT RISK
3.1. HISTORISCHE SIMULATION
3.2. VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ
3.3. MONTE CARLO SIMULATION
4. RÜCKBLICK AUF DIE ANFÄNGE DER SUBPRIMEKRISE
5. KRITISCHE BEWERTUNG DER VERFAHREN ZUR BERECHNUNG DES VALUE AT RISK VOR DEM HINTERGRUND DER ANFÄNGE DER SUBPRIMEKRISE
6. MÖGLICHE ÄNDERUNGEN IN DER PARAMETRISIERUNG HINSICHTLICH DER BEWERTUNGSVERFAHREN UND FAZIT
7. LITERATURVERZEICHNIS
8. INTERNETSEITEN
Ende der Leseprobe aus 22 Seiten
- Arbeit zitieren
- Christian Gudat (Autor:in), 2010, Der "Value at Risk" in Zeiten der Subprimekrise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173359
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