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Der "Value at Risk" in Zeiten der Subprimekrise

Ein adäquates Steuerungsinstrument?

Title: Der "Value at Risk" in Zeiten der Subprimekrise

Term Paper , 2010 , 22 Pages , Grade: 1,0

Autor:in: Christian Gudat (Author)

Business economics - Controlling
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Die Subprimekrise hat auf direkte Art und Weise verdeutlicht, wie wichtig ein funktionierendes und aktuelles Risikomanagement in Banken ist – und wie akut dieses in Zeiten der Subprimekrise versagt hat. Kein Risikomesssystem kann von ewiger Dauer und Gültigkeit sein. Derartige Verfahren unterliegen einem stetigen Wandel und müssen stets weiterentwickelt werden.

Ziel meiner Hausarbeit war es, den Value at Risk näher zu erläutern, in die wesentlichen Berechnungsmethoden einzusteigen und darzulegen, woran diese Systeme im Rahmen der Subprimekrise gescheitert sein könnten. Am Ende dieser Hausarbeit gehe ich darauf ein, welche Möglichkeiten es gäbe, die erkannten Probleme zu reduzieren.

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Inhaltsverzeichnis

  • 1. Einleitung
  • 2. Begriffe und Definitionen
    • 2.1. Risiko
    • 2.2. Risikomanagement und -controlling
    • 2.3. Value at Risk
  • 3. Verfahren zur Berechnung des Value at Risk
    • 3.1. Historische Simulation
    • 3.2. Varianz-Kovarianz-Ansatz
    • 3.3. Monte Carlo Simulation
  • 4. Rückblick auf die Anfänge der Subprimekrise
  • 5. Kritische Bewertung der Verfahren zur Berechnung des Value at Risk vor dem Hintergrund der Anfänge der Subprimekrise
  • 6. Mögliche Änderungen in der Parametrisierung hinsichtlich der Bewertungsverfahren und Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Hausarbeit untersucht den Value at Risk als Steuerungsinstrument in Zeiten der Subprimekrise. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Value at Risk, seine Berechnungsmethoden und seine Grenzen. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse des Value at Risk im Kontext der Subprimekrise und der Frage, warum diese Finanzkrise trotz des Einsatzes des Value at Risk nicht vorhergesehen wurde. Die Arbeit betrachtet zudem mögliche Ansätze zur Verbesserung des Value at Risk und zur Vermeidung ähnlicher Krisen in Zukunft.

  • Definition und Entstehung des Value at Risk
  • Methoden der Value at Risk Berechnung
  • Die Subprimekrise als Beispiel für die Grenzen des Value at Risk
  • Mögliche Ansätze zur Verbesserung des Value at Risk
  • Relevanz des Risikomanagements in Banken und Finanzinstituten

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel bietet eine Einleitung zum Thema Value at Risk und dessen Bedeutung im Kontext der Subprimekrise. Das zweite Kapitel erläutert grundlegende Begriffe wie Risiko, Risikomanagement, Risikocontrolling und Value at Risk. Im dritten Kapitel werden verschiedene Verfahren zur Berechnung des Value at Risk detailliert vorgestellt, darunter die historische Simulation, der Varianz-Kovarianz-Ansatz und die Monte Carlo Simulation. Das vierte Kapitel beleuchtet die Anfänge der Subprimekrise und ihre wichtigsten Ursachen. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der kritischen Bewertung des Value at Risk im Kontext der Subprimekrise. Es untersucht die Schwächen des Value at Risk und analysiert, warum die Krise trotz des Einsatzes dieses Instruments nicht vorhergesehen wurde. Schließlich werden im sechsten Kapitel mögliche Ansätze zur Verbesserung des Value at Risk und zur Vermeidung ähnlicher Krisen in Zukunft diskutiert.

Schlüsselwörter

Value at Risk, Subprimekrise, Risikomanagement, Risikocontrolling, Finanzkrise, Banken, Finanzinstitute, Berechnungsmethoden, historische Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz, Monte Carlo Simulation, Bewertungsverfahren, Parametrisierung, Steuerung, Prognose.

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Details

Title
Der "Value at Risk" in Zeiten der Subprimekrise
Subtitle
Ein adäquates Steuerungsinstrument?
College
Leibniz Academy Hanover - Administrative and Economic Academy Hanover
Course
Controlling
Grade
1,0
Author
Christian Gudat (Author)
Publication Year
2010
Pages
22
Catalog Number
V173359
ISBN (eBook)
9783640935482
ISBN (Book)
9783640935680
Language
German
Tags
value risk zeiten subprimekrise steuerungsinstrument
Product Safety
GRIN Publishing GmbH
Quote paper
Christian Gudat (Author), 2010, Der "Value at Risk" in Zeiten der Subprimekrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173359
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