Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Ausgabedaten einer Simulation im Zusammenhang mit der Simulationslänge. Für die Nonterminating Simulations und die Terminating Simulations werden dazu Fixed-Sample-Size Prozeduren betrachtet, die eine Parameterschätzung für eine Simulation mit vorher festgelegter Länge durchführen. Um die Simulationslänge simultan zu den Parametern zu schätzen, werden verschiedene Sequentielle Prozeduren betrachtet. Die statistische Analyse der Nonterminating Simulations erläutert zusätzlich noch das Warmup Problem bei der Parameterschätzung und diskutiert dazu sowohl heuristische als auch analytische Algorithmen zur Längenbestimmung bzw. Erkennung der Transient Phase.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Discrete-Event Simulation
- Grundlagen und Definitionen
- Ein spezieller stochastischer Prozess: Transient und Stationäres Verhalten
- Übersicht über die verschiedenen Simulationstypen
- Terminating Simulations
- Nonterminating Simulations
- Statistische Analyse der Terminating Simulations
- Grundlagen der Schätztheorie
- Bestimmung der Simulationslänge in Abhängigkeit der Genauigkeit
- Statistische Analyse der Nonterminating Simulations
- Problem der Transient Phase - Methoden zur Schätzung ihrer Länge
- Erkennen der Transient Phase mittels verschiedener Tests
- Heuristiken
- Regressionsmethode von Law und Kelton zur Bestimmung von μ und σ
- Welch's grafische Ablesemethode
- Empfehlungen für die Praxis
- Überblick über weitere Methoden
- Simulationsdesign
- Fixed-Sample-Size Prozeduren
- Replication/Deletion
- Batch Means Methode
- Überblick über weitere Methoden
- Empfehlungen für die Praxis
- Sequentielle Prozeduren
- Fishman's Prozedur
- Methode von Lavenberg und Sauer
- Mechanic und McKay Prozedur
- Prozedur von Law and Carson
- Empfehlungen für die Praxis
- Überblick über weitere Methoden
- Problem der Transient Phase - Methoden zur Schätzung ihrer Länge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Analyse der Ausgabedaten einer Simulation im Zusammenhang mit der Simulationslänge. Dabei werden sowohl Fixed-Sample-Size Prozeduren als auch Sequentielle Prozeduren zur Parameterschätzung betrachtet.
- Analyse von Fixed-Sample-Size Prozeduren für Terminating und Nonterminating Simulations
- Untersuchung von Sequentiellen Prozeduren zur Schätzung der Simulationslänge
- Diskussion des Warmup Problems und verschiedener Methoden zur Erkennung der Transient Phase
- Analyse von statistischen Verfahren zur Parameterschätzung
- Bewertung verschiedener Methoden zur Bestimmung der Simulationslänge
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 bietet eine Einführung in die Thematik der Simulationslänge und stellt die Problemstellung dar.
- Kapitel 2 erläutert die Grundlagen der Discrete-Event Simulation und das Konzept von Transient und Stationärem Verhalten.
- Kapitel 3 gibt einen Überblick über verschiedene Simulationstypen, insbesondere Terminating und Nonterminating Simulations.
- Kapitel 4 befasst sich mit der statistischen Analyse von Terminating Simulations und behandelt Fixed-Sample-Size Prozeduren zur Parameterschätzung.
- Kapitel 5 analysiert Nonterminating Simulations, untersucht das Problem der Transient Phase und stellt verschiedene Methoden zur Schätzung ihrer Länge vor. Darüber hinaus werden Fixed-Sample-Size Prozeduren und Sequentielle Prozeduren diskutiert.
Schlüsselwörter
Discrete-Event Simulation, Simulationslänge, Fixed-Sample-Size Prozeduren, Sequentielle Prozeduren, Transient Phase, Parameterschätzung, Warmup Problem, statistische Methoden, Terminating Simulations, Nonterminating Simulations.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Wi.-Ing. Philipp Koziol (Autor:in), 2004, Statistische Methoden zur Bestimmung der Simulationslänge, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26584
