Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Mehrwerte
1.1 Problemstellung
1.2 Vorgehensweise und Abgrenzung
2 Performance-Analyse
2.1 Grundlagen der Performance-Messung
2.2 Rendite
2.3 Risiko
2.3.1 Ursprung
2.3.2 Volatilität
2.3.3 Downside Risiko
2.4 Klassische Performance-Messung
3 Optionen
3.1 Grundpositionen
3.2 Bewertung von Optionen
3.2.1 Einflussfaktoren auf den Optionspreis
3.2.2 Wertuntergrenzen und Put-Call-Parität
3.2.3 Das Black-Scholes-Modell
3.2.4 Die Griechen
3.2.5 Historische und implizite Volatilität
3.3 Optionsstrategien
3.3.1 Gedeckter Short-Call
3.3.2 Gedeckter Short-Put
4 Performance-Messung asymmetrischer Renditeverteilung
4.1 Problematik von Asymmetrien
4.2 Schiefe und Wölbung
4.3 Erweiterter Value-at-Risk
4.4 LPM-basierte Performance-Maße
5 Empirische Untersuchung Covered Call Writing
5.1 Überblick bisheriger Studien
5.2 Aufbau und Vorgehensweise
5.3 Ergebnisse der Strategien
5.3.1 Wertentwicklung
5.3.2 Klassische Performance-Analyse
5.3.3 Renditeverteilung
5.3.4 Asymmetrische Performance-Analyse
5.3.5 Jahresvergleich und Interpretation
6 Zusammenfassung und Ausblick
Anhang 1: Implizite Volatilitäten ODAX Call
Anhang 2: Renditeverteilungen Klassenbreite 2%
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Thomas Schmidt (Autor:in), 2013, Die Performance von Stillhaltergeschäften. Covered Call Writing im Backtest, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272832
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