Abnormale Renditen am Dividendenzahltag

Eine empirische Studie


Projektarbeit, 2019

34 Seiten, Note: 1,0


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Formelverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Die Effizienz von Kapitalmärkten und Kapitalanomalien
2.1 Effiziente Kapitalmärkte
2.2 Determinanten des Kursverhaltens von Aktien am Ausschüttungstag

3 Überblick über bisherige empirische Veröffentlichungen
3.1 Auswahl von Arbeiten zur Überprüfung der vorgestellten Theorien
3.2 Empirische Arbeiten zur Bestimmung der abnormalen Renditen

4 Empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
4.1 Zugrunde liegende Daten und Auswahl der Variablen
4.2 Datenbasis – Aufbereitung und Ergebnisse
4.3 Aufstellung einer Regression
4.4 Durchführung einer Regressionsdiagnostik
4.4.1 Nichtlinearität
4.4.2 Autokorrelation
4.4.3 Heteroskedastizität
4.4.4 Multikollinearität
4.4.5 Ausreißer

5 Fazit der Arbeit

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 34 Seiten

Details

Titel
Abnormale Renditen am Dividendenzahltag
Untertitel
Eine empirische Studie
Hochschule
FOM Hochschule für Oekonomie und Management gemeinnützige GmbH, Hochschulstudienzentrum Hamburg
Veranstaltung
Empirisches Finance & Accounting
Note
1,0
Autor
Jahr
2019
Seiten
34
Katalognummer
V463411
ISBN (eBook)
9783668929647
ISBN (Buch)
9783668929654
Sprache
Deutsch
Schlagworte
empirie, Regression, Dividende, Dividenden, Regressionsdiagnostik, Kapitalmarkt, Abnormale Rendite
Arbeit zitieren
Christian Heins (Autor:in), 2019, Abnormale Renditen am Dividendenzahltag, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463411

Kommentare

  • Noch keine Kommentare.
Blick ins Buch
Titel: Abnormale Renditen am Dividendenzahltag



Ihre Arbeit hochladen

Ihre Hausarbeit / Abschlussarbeit:

- Publikation als eBook und Buch
- Hohes Honorar auf die Verkäufe
- Für Sie komplett kostenlos – mit ISBN
- Es dauert nur 5 Minuten
- Jede Arbeit findet Leser

Kostenlos Autor werden