Auktionstypen: Simultaneous Ascending Auctions und Clock-Proxy Auction

1  EINLEITUNG  1

2  AUKTIONEN  2

2.1  Theoretische Grundlagen von Auktionen und grundlegende Auktionstypen  2

2.2  Kombinatorische Auktionsformen  3

3  DIE “SIMULTANEOUS ASCENDING AUCTION  5

3.1  Der Ablauf der SAA  6

3.2  Inwiefern löst die SAA die Problemstellungen kombinatorischer Auktionen?  6

3.3  Maßnahmen zur Effizienzsteigerung  7

3.4  Negative Effekte der SAA  8

3.4.1  Nachfragereduktion  9

3.4.2  Kollusives Bietverhalten  9

4  DIE „CLOCK-PROXY AUCTION“  10

4.1  Die Clock-Phase  10

4.1.1  Der Ablauf der Clock-Phase  10

4.1.2  Eliminierung des „Exposure Problems“  11

4.1.3  Verbesserung der Preisfindung  12

4.2  Die Proxy-Phase  13

4.2.1  Der Ablauf der Proxy-Phase  13

4.2.2  Eliminierung der Nachfragereduktion  14

5  RESUMEE  15

6  LITERATURVERZEICHNIS  17

II

1 Einleitung

Die Schwierigkeiten der Preisfindung und Ressourcenzuweisung sind besonders bei knappen, durch Synergieeffekte geprägten Gütern in hohem Maße vorhanden. In der Literatur wird der Einsatz kombinatorischer Auktionen als effizientes Preisfindungsinstrument vorgeschlagen. ¹ Versteigerungen bzgl. der Vergabe von Start- und Landeslots auf Flughäfen, sowie die „Federal Communications Commission“ (FCC)-Auktion (1994) anlässlich der Zuteilung der Funkfrequenzen sind jüngste Beispiele für diesen Auktionstyp. ² In der vorliegenden Seminararbeit werden die „Simultaneous Ascending Auction“ und die „Clock-Proxy Auction“ vorgestellt. Das Ziel der Seminararbeit ist, zu prüfen, inwieweit diese die Aufgaben der Preisfindung, der Ressourcen- bzw. Güterallokation bei gleichzeitiger Generierung eines hohen Erlöses für den Auktionator, sowie eines hohen Nutzens für den Bieter, erfüllen. Zur Erreichung dieses Ziels wird zunächst im 1. Kapitel ein Überblick über Auktionen als Preisfindungsinstrument(e) gegeben und die grundlegenden Auktionstypen vorgestellt, wobei die Kombinatorischen Auktionen eine gesonderte Betrachtung finden. Weiterhin wird dargelegt, inwieweit bei letzt genanntem Auktionstyp die Zahlungsbereitschaft der Bieter abhängig von Synergieeffekten ist.

Gegenstand des 2. Kapitels ist die „Simultaneous Ascending Auction“, welche im eigentlichen Sinne keine kombinatorische Auktion ist. In diesem Kapitel werden die Vorteile, sowie Maßnahmen zur Effizienzsteigerung nach der Darstellung des Ablaufs dieser Auktion erarbeitet und geprüft, ob sie dargestellte Problemstellungen kombinatorischer Auktionen lösen kann. Es ergeben sich Lücken bzgl. der Lösung dieser Problemstellungen, z.B. besteht das „Exposure Problem“ noch. Dennoch haben viele positive Effekte, wie z.B. ihre Nicht-Komplexität, zur Folge, dass dieser Auktionstyp in abgeänderter und erweiterter Form in die „Clock-Proxy Auction“ integriert wird.

Die kombinatorische Clock-Proxy Auktion und ihr Ablauf in zwei Phasen werden im folgenden Kapitel behandelt. Nach Integration der im 2. Kapitel aufgeführten Auktion folgt eine Prüfung jener Problemstellungen. Vorgenommene Erweiterungen, wie bspw. die „revealedpreference activity rule“ in der Clock-Phase und die „relaxed revealed preference activity rule“ in der Proxy-Phase, führen zu einem effizienten Preisfindungs- und Ressourcenallokationsinstrument, die Clock-Proxy-Auktion.

¹ Vgl. McAfee, R. P. / McMillan, J.: Auctions and Bidding, in: Journal of Economic Literature, Vol. 25, Juni

1987, S. 699 f..

² Vgl. de Vries, S. / Vohra, R. V.: Combinatorial Auctions: A Survey, in: INFORMS (Journal on Computing), Vol. 15, No. 3, 2003, S. 284 f..

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Das abschließende Resumee im 5. Kapitel reflektiert den Einsatz, die Unterschiede, die Vor-und Nachteile, sowie die Effizienz der beiden vorgestellten Auktionstypen in Hinblick auf ihre Eignung als Preisfindungs- und Allokationsinstrumente.

2 Auktionen

2.1 Theoretische Grundlagen von Auktionen und grundlegende Auktionstypen

Eine Auktion besteht im klassischen Fall aus einem Anbieter der zu veräußernden Güter (der Verkäufer), einem Auktionator (der Auktionsleiter) und mehreren Bietern auf die angebotenen Güter (die Käufer). In Anlehnung an DE VRIES ³ wird in vorliegender Seminararbeit davon ausgegangen, dass der Auktionator der Verkäufer ist, dessen Ziel die Maximierung des eigenen Erlöses ist. Auktionen sind Preisfindungsinstrumente, die aufgrund der Problematik herrschender Informationsasymmetrien in einer Marktwirtschaft bei vollständiger Konkurrenz eingesetzt werden. Üblicherweise ist es für einen Verkäufer von Gütern oder Dienstleistungen häufig schwierig, geeignete Preise für die angebotenen Produkte festzulegen. Das Problem bestehender Asymmetrien lässt sich dadurch begründen, dass der Anbieter die Zahlungsbereitschaft der interessierten Käufer nicht kennt bzw. auch nicht kennen kann, weil diese ihre wahre Zahlungsbereitschaft oft nicht preisgeben. Versteigerungen als Preisbildungsinstrumente dienen dazu, Preise für die angebotenen Waren festzulegen, die möglichst alle Auktionsteilnehmer zufrieden stellen. Für die Preisfindung ist es erforderlich, dass Interessenten Gebote auf ein Gut bzw. mehrere Güter in mehreren Runden abgeben. Erstrebenswert ist ein Preis, der im Idealfall ein Marktgleichgewicht herstellt und folglich für den Auktionator gewinnmaximal und zugleich für den bzw. die Käufer nutzenmaximal ist. ⁴ „Der Auktionator sucht demnach die Preise, bei denen die angebotenen und nachgefragten Mengen für alle Güter und Primärfaktoren übereinstimmen.“ ⁵ Der jeweilige Auktionstyp wird vom Anbieter bzw. Aukti-onator bestimmt ⁶ , es lassen sich vier verschiedene Auktionstypen unterscheiden: Neben der englischen Auktion, wo sich der Preis des angebotenen Gutes durch das höchste abgegebene Gebot bestimmen lässt, existiert noch die holländische Auktion, bei welcher die Preise für die Güter schrittweise gesenkt werden. Diese beinhaltet, dass derjenige Bieter den Zuschlag erhält, der als Erster den Preis akzeptiert. Diese beiden Versteigerungen zählen zu

³ Vgl. De Vries, S. / Vohra, R. V. : Combinatorial Auctions, a.a.O., S. 284 ff..

⁴ Vgl. Feess, E.: Mikroökonomie: Eine spieltheoretisch- und anwendungsorientierte Einführung, (Grundlagen der Wirtschaftswissenschaft, Bd. 6), 2. Auflage, Marburg, 2000, S. 264, 299, 709 ff..

⁵ Feess, E.: Mikroökonomie, a.a.O., S. 299.

⁶ Vgl. ebenda, S. 264, 299, 709 f..

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den „offen Auktionsverfahren“, weil die Gebote einzelner Auktionsteilnehmer für jeden sichtbar sind. Weiterhin existieren die first-price-bid-auction und die second-price-bidauction (Vickrey Auktion), welche sich der Gruppe der „verdeckten Auktionsverfahren“ (also Auktionen mit nicht sichtbaren Geboten für andere Auktionsteilnehmer) zuordnen lassen. Bei erst genannter Auktion gewinnt der Höchstbietende die Auktion und muss seinen vorgeschlagenen Preis zahlen. Eine andere Situation ergibt sich bei der second-price-bid-auction. Derjenige, der bereit ist am meisten zu zahlen, erhält zwar auch den Zuschlag, jedoch muss er nur den vorgeschlagenen Preis des Zweit-Höchstbietenden zahlen; ein typisches Bsp. ist die Internetauktion „Ebay“. 7

Eine gibt sicherlich eine Reihe weiterer Differenzierungsmöglichkeiten ⁸ der Auktionen, aber an dieser Stelle wird nur noch Bezug genommen auf das Kriterium der Anzahl der zu versteigernden Güter. Einfache Auktionen allozieren nur ein Gut pro Auktion, während kombinatorische Auktionen das Bieten auf ganze Güterbündel ermöglichen. ⁹ Gegenstand des Seminarthemas „Kombinatorische Auktionen und eProcurement“ sind folglich nur zweitgenannte Auktionstypen, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden.

2.2 Kombinatorische Auktionsformen

Die Versteigerung einer hohen Anzahl knapper, unteilbarer bzw. ähnlicher Ressourcen, Dienstleistungen oder Gütern einer bestimmten Einheit ist Gegenstand vieler Auktionen. Für die Bieter wird bei diesen Mehr-Güter-Auktionen der Wert eines Gutes oft durch andere beeinflusst. Dieser Zusammenhang wird als Synergieeffekt bezeichnet. ¹⁰ Durch Kombinatorische Auktionen kann im Gegensatz zu Ein-Güter-Auktionen bzw. einfachen Auktionen dieser Effekt Berücksichtigung finden, indem Bieter die Möglichkeit haben Gebote für mehrere Güter (d.h. für Güter-, und Dienstleistungsteilmengen der angebotenen Güter) gleichzeitig abzugeben und nicht für jedes Gut einzeln bieten müssen. ¹¹ Hierbei spiegeln die jeweiligen Allokationen die Präferenzen der Bieter wider. Ihre Bewertung der Güterbündel bzw. Zahlungs- ⁷ Vgl.Milgrom, P. R. / Weber, R. J.: A Theory of Auctions and Competitive Bidding, in: Econometrica, Vol. 50, No. 5, 1982, S. 1089-1091; sowie Feess, E.: Mikroökonomie, a.a.O., S. 710 f..

⁸ Es kann z.B. auch noch unterschieden werden, ob einseitige oder zweiseitige Auktionen vorliegen, ob die Auktionen verdeckt oder offen durchgeführt werden oder ob die Auktion nur eine oder mehrere Runden betrifft usw.; vgl. hierzu Milgrom, P. R. / Weber, R. J.: A Theory of Auctions and Competitive Bidding, a.a.O., S. 1089-1122; sowie McAfee, R. P. / McMillan, J.: Auctions and Bidding, a.a.O., S. 699 ff..

⁹ Vgl. ebenda.

¹⁰ Vgl. Xia, M. / Stallaert, J. / Whinston, A. B.: Interfaces with Other Disciplines: Solving the combinatorial double auction problem, in: European Journal of Operational Research, Vol. 164, 2005, S. 240.

¹¹ Die Begriffe „Güterbündel“, „Bündel“ bzw. „Paket“ werden von nun an synonym für die Güter- und Dienstleistungskombinationen verwendet.

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bereitschaft ist abhängig von den Synergieeffekten zwischen den Gütern bzw. Dienstleistungen.

Dabei wird zwischen zwei verschiedenen Synergieeffekten unterschieden: Substitutionalität und Komplementarität. ¹² Substitutionalität liegt vor, wenn der Wert des Güterbündels der Summe der Werte für die jeweils einzelnen Güter nicht übersteigt. Mit anderen Worten: Die Zahlungsbereitschaft für die einzelnen Güter ist höher als für die Allokation dieser Güter. ¹³ Diese Eigenschaft wird auch als Subadditivität bezeichnet. Substitute sind z.B. Eintrittskarten für eine Kinovorstellung und eine Musicaldarbietung am selben Abend. Komplementarität liegt vor, wenn die Summe der Werte für die jeweils einzelnen Güter den Wert des Güterbündels nicht übersteigt. Mit anderen Worten: Die Zahlungsbereitschaft für die Allokation der Güter ist höher als für diese einzelnen Güter. ¹⁴ Diese Eigenschaft wird auch als Superaddititvität bezeichnet. Komplemente sind z.B. Handschuhe; ein linker und rechter Handschuh haben zusammen mehr Wert als jeweils ein einzelner Handschuh. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Bieter für Güter in kombinatorischen Auktionen ihre wahren Präferenzen in Form von Güterbündeln ausdrücken können. ¹⁵ Relevant ist dies vor allem bei komplementären Gütern. Offenbarung der wahren Nutzen der Güter führt zu ökonomischer Effizienz und hohem Erlös für den Auktionator, weil derjenige Bieter das Güterbündel erhält, der am meisten bereit ist für diese Allokation zu zahlen. Diese hohe Zahlungsbereitschaft lässt weiterhin den Schluss zu, dass dieses Bündel jenem Bieter den höchsten Nutzen verschafft. ¹⁶ Kombinatorische Auktionen sind eine Teilmenge sogenannter Mutidimensionaler Auktionen, welche dadurch charakterisiert sind, dass komplexe Informationen bzgl. der Güterpräferenzen zwischen Auktionator und Bieter ausgetauscht werden können. Die Multidimensionalität steht dabei für die Ausdrucksstärke des abgegebenen Gebots: Neben Preis, können durch die Gebote Quantitäten und Qualitäten der Güter usw. ausgedrückt werden. 17

¹² Vgl. Kambil, A. / van Heck, E.: Making Markets: How Firms Can Design and Make and Profit from Online Auctions and Exchanges, Boston, 2002 , S. 83.

¹³ Vgl. Endriss, U.: Multiagent Systems: Spring 2006, (Vorlesungsunterlagen: Institute for Logic, Language and Computation: University of Amsterdam), Amsterdam, 2006, S. 4.

¹⁴ Vgl. ebenda.

¹⁵ VICKREY stellte fest, dass wahrheitsgemäßes Bieten eine dominante Strategie ist; dies wird in dieser Arbeit als gegeben vorausgesetzt; vgl. hierzu Vickrey, W.: Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders, in: Journal of Finance, Vol. 16, 1961, S. 8-37.

¹⁶ Vgl. Cramton, P. / Shoham, Y. / Steinberg, R.: Introduction to Combinatorial Auctions, in: Cramton, P. / Shoham, Y. / Steinberg, R. (Hrsg.): Combinatorial Auctions, Cambridge, 2005, S. 4.

¹⁷ Vgl. Schwind, M.: Design of Combinatorial Auctions for Allocation and Procurement Processes, in: Proceedings of the 7 ^{th IEEE International Conference on E-Commerce Technology (CEC´05), in: Internet:} http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1524072, Abfragedatum: 07.11.2006, München, 2005, S.

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