Déterminants des cours boursiers. Cas d'un panel de pays


Travail de Projet (scientifique-pratique), 2020

31 Pages, Note: 18


Extrait


Inhaltsverzeichnis

INTRODUCTION

I. REVUE DE LITTERATURE
1. Le taux d’intérêt
2. Indice de Production Industrielle (Production Industrielle)

II. LES DIFFERENTES VARIABLES ET MODELE
1. Les variables
2. Spécification du modèle

III. ANALYSE ECONOMETRIQUE DES DETERMINANTS DES COURS BOURSIERS
1. Présentation des données
2. Résultats des estimations
2.1 Tests de spécification
2.1.1 Likelihood Ratio Test (Test de Fisher) ou test d’homogénéité de Fisher
2.1.2 Test de la bonne spécification du modèle
2.1.3 Le test de Breusch Pagan
2.1.4 Le test de HAUSMAN
2.2 Tests de racines unitaires
2.3 Tests de cointégration
2.3.1 Test de Pedroni
2.3.2 Test de Westerlund
2.4 Estimation de la relation de cointégration (long terme)
2.5 Relation entre rendement des actions, la variation des taux d'intérêt et de l’indice de production industrielle :
2.6 Interprétation économique des résultats

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

Fin de l'extrait de 31 pages

Résumé des informations

Titre
Déterminants des cours boursiers. Cas d'un panel de pays
Université
University of Lorraine
Cours
économetrie des données de panel
Note
18
Auteur
Année
2020
Pages
31
N° de catalogue
V1030342
ISBN (ebook)
9783346441010
ISBN (Livre)
9783346441027
Langue
Français
Mots clés
panel, économetrie, eviews, stata, bourse
Citation du texte
Jordy Madzou Bissila (Auteur), 2020, Déterminants des cours boursiers. Cas d'un panel de pays, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030342

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