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Risikomanagement mit Kreditderivaten

Title: Risikomanagement mit Kreditderivaten

Project Report , 2008 , 30 Pages

Autor:in: Sebastian Oberhauser (Author)

Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting
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Summary Excerpt Details

Ziel dieser Arbeit ist es, die Funktionsweise von Kreditderivaten und deren Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Risikomanagements von Banken darzustellen. Nachdem in Kapitel 2 die Begriffe Kredit und Kreditrisiko definiert werden, wird Kapitel 3 nach einer allgemeinen Systematisierung und Abgrenzung der Kreditderivate deren wesentliche Grundformen darstellen. In Kapitel 4 wird zunächst die Bewertung von Kreditderivaten nach dem marktorientierten Ansatz erläutert, bevor in Kapitel 5 auf das eigentliche Risikomanagement mit Kreditderivaten ausführlich eingegangen wird.

Zur vertieften Darstellung des Risikomanagements mit Kreditderivaten in Kapitel 5 werden zunächst die Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers mit Kreditderivaten aufgezeigt und anschließend das Portfoliomodell zur Steuerung und Optimierung der von einer Bank übernommenen Kreditrisiken vorgestellt. In Kapitel 6 werden die mit dem Kreditrisikotransfer verbundene Problematik von Informationsasymmetrien und mögliche Lösungsansätze hierzu thematisiert.

Excerpt


Inhaltsverzeichnis

  • Einleitung
    • Problemstellung
    • Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
  • Kredit und Kreditrisiko
  • Kreditderivate
    • Definition und Systematisierung von Kreditderivaten
    • Grundformen von Kreditderivaten
      • Credit Default Swaps
      • Digital Default Swaps
      • Total Return Swaps
      • Credit Linked Notes
      • Credit Options
  • Bewertung von Kreditderivaten
    • Mögliche Bewertungsansätze
    • Marktorientierte Preisermittlung
  • Risikomanagement mit Kreditderivaten
    • Definition des Begriffs Risikomanagement
    • Kreditportfoliomanagement
      • Absicherung von Krediten
      • Übernahme von Kreditrisiken
      • Portfoliomodell zur Steuerung von Risiken
  • Die Rolle von Informationsasymmetrien
    • Adverse Selection
    • Moral Hazard
  • Fazit und Ausblick
  • Literaturverzeichnis

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Projektarbeit befasst sich mit dem Einsatz von Kreditderivaten im Risikomanagement von Banken. Ziel ist es, die Funktionsweise dieser Finanzinstrumente zu erläutern und ihre Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Kreditportfoliomanagements aufzuzeigen.

  • Definition und Systematisierung von Kreditderivaten
  • Grundformen von Kreditderivaten und deren Funktionsweise
  • Bewertung von Kreditderivaten und deren Bedeutung für das Risikomanagement
  • Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten zur Absicherung und Steuerung von Kreditrisiken
  • Die Rolle von Informationsasymmetrien im Zusammenhang mit Kreditderivaten

Zusammenfassung der Kapitel

Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik von Krediten und Kreditrisiken. Anschließend werden Kreditderivate definiert und systematisiert, wobei die wichtigsten Grundformen wie Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Credit Options vorgestellt werden.

Im weiteren Verlauf wird die Bewertung von Kreditderivaten anhand des marktorientierten Ansatzes erläutert.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Risikomanagement mit Kreditderivaten. Hier werden die Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers mit Kreditderivaten aufgezeigt und ein Portfoliomodell zur Steuerung und Optimierung der von einer Bank übernommenen Kreditrisiken vorgestellt.

Abschließend werden die mit dem Kreditrisikotransfer verbundene Problematik von Informationsasymmetrien und mögliche Lösungsansätze hierzu thematisiert.

Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kreditderivate, Risikomanagement, Kreditportfoliomanagement, Absicherung von Krediten, Übernahme von Kreditrisiken, Informationsasymmetrien, Adverse Selection, Moral Hazard, Bewertung von Kreditderivaten, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit Options.

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Details

Title
Risikomanagement mit Kreditderivaten
College
University of Cooperative Education Ravensburg
Author
Sebastian Oberhauser (Author)
Publication Year
2008
Pages
30
Catalog Number
V114962
ISBN (eBook)
9783640164769
ISBN (Book)
9783640164363
Language
German
Tags
Risikomanagement Kreditderivaten
Product Safety
GRIN Publishing GmbH
Quote paper
Sebastian Oberhauser (Author), 2008, Risikomanagement mit Kreditderivaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114962
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