Im Rahmen dieser Arbeit soll die Wertentwicklung der Aktienperformance des Metallherstellers Aurubis mit Unterstützung von unabhängigen, metrischen Regressoren untersucht und damit auch erklärt werden. Letzten Endes stellt die Aurubis Aktie ein interessantes und aktuelles Untersuchungsobjekt dar, weil diese unter anderem im März 2022 in den STOXX Europe 600 aufgestiegen ist.
In dieser Seminararbeit wird dem Ziel nachgegangen, ausgewählte Einflussfaktoren auf die Performance der Aurubis Aktie zu regressieren und somit herauszufinden, wie groß und in welcher Form dieser Einfluss vorliegt. Dazu werden im Kapitel 2 theoretische Grundlagen sowie der Aurubis Konzern behandelt. Anschließend werden im Kapitel 3 unabhängige Variablen erhoben, das Modell der multiplen Regression vorgestellt und dessen einzelnen Schritte im Fall Aurubis befolgt. Im letzten Teil des Kapitels werden Hypothesen aufgestellt, die es zu überprüfen gilt. Die Ergebnisse des Hypothesentest, mit möglichen Erklärungen dazu, finden sich in Kapitel 4 wieder. Abschließend wird das Forschungsergebnis im letzten Kapitel final zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Gang der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Einflussfaktoren auf die Aktienperformance
- Unternehmensvorstellung Aurubis AG
- Forschungsansatz
- Datenbasis
- Datensatz
- Abhängige Variable – Wertentwicklung der Aurubis Aktie
- Unabhängige Variablen – Auswahl der Regressoren
- Modell & aufgestellte Hypothesen
- Modell
- Modellprämissen
- Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von ausgewählten Faktoren auf die Wertentwicklung der Aurubis Aktie. Ziel ist es, mithilfe des Capital Asset Pricing Modells (CAPM) und multipler linearer Regression, die Relevanz dieser Faktoren zu quantifizieren und die Auswirkungen auf die Aktienperformance zu analysieren.
- Anwendung des CAPM zur Bewertung der Aurubis Aktie
- Identifizierung von Einflussfaktoren auf die Aktienperformance
- Entwicklung eines multiplen Regressionsmodells zur Erklärung der Aurubis-Aktienentwicklung
- Hypothesentests zur Überprüfung der Relevanz der Einflussfaktoren
- Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Aurubis AG und des Aktienmarktes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die Relevanz der Aktienbewertung und -prognose, insbesondere im Kontext von Banken und Kundenberatung. Es werden die Herausforderungen bei der Ermittlung von Aktienkursen und die Bedeutung ökonometrischer Methoden zur Analyse von Kursentwicklungen betont. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung des CAPM und die Untersuchung des Einflusses ausgewählter Einflussfaktoren auf die Aurubis Aktie.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Aktienperformance und den wichtigsten Einflussfaktoren. Es enthält eine Vorstellung des Aurubis Konzerns und erläutert den Forschungsansatz, der in dieser Arbeit verfolgt wird.
- Datenbasis: Hier werden die Datenbasis der Studie vorgestellt, einschließlich des verwendeten Datensatzes, der abhängigen Variablen (Wertentwicklung der Aurubis Aktie) und der unabhängigen Variablen (selektierte Regressoren).
- Modell & aufgestellte Hypothesen: Dieses Kapitel stellt das Modell der multiplen Regression vor und beschreibt die einzelnen Schritte, die im Fall von Aurubis befolgt werden. Es werden Hypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft werden sollen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Wertentwicklung der Aurubis Aktie, der Anwendung des Capital Asset Pricing Modells (CAPM), multipler linearer Regression, Einflussfaktoren auf die Aktienperformance, Regressoren, Hypothesentests und der Analyse von Daten im Kontext der Aurubis AG.
- Citar trabajo
- Tobias Clemens Arhelger (Autor), 2022, Auswirkungen ausgewählter Einflussfaktoren auf die Wertentwicklung von Aktien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1340947
