The objective of this study is to analyze the cost-efficiency of forty Algerian, Moroccan and Tunisian commercial banks and to determine which bank-specific variables and environmental variables have influenced their level of cost-efficiency during the period 2005-2017. The first step consisted in estimating the cost-efficiency scores of the banks in the sample using the stochastic frontier approach. The second stage of analysis identified the determinants of the cost-efficiency of the three banking sectors. Therefore, the censored Tobit model was applied to examine the relationship between cost-efficiency and bank-specific, industry-specific, macroeconomic and institutional variables.
L’objectif de notre thèse est d’estimer, en premier lieu, l’efficience-coût des banques des trois pays d’Afrique du Nord, en l’occurrence l’Algérie, le Maroc et la Tunisie à l'aide d'un ensemble de données constituées de 40 banques commerciales, couvrant la période de 2005 à 2017, et ce, en utilisant l’approche de la frontière stochastique (SFA) et, en deuxième lieu, d'examiner l’impact des variables spécifiques à la banque, des variables spécifiques au secteur bancaire, des variables macro-économiques et institutionnelles sur l’efficience-coût de ces banques, en utilisant le modèle Tobit censuré à effet aléatoire.
Le secteur financier, dans la plupart des pays en voie de développement, est dominé par les banques en raison du sous-développement du marché boursier. En effet, les banques occupent une place prépondérante dans l’économie des pays et sont considérées comme un facteur important pour la réalisation des politiques de progrès et de prospérité. Les banques assurent l’activité de collecte des ressources auprès du public et le financement des investissements rentables et bénéfiques à l’économie en permettant la création d’emplois, la promotion de la production nationale, la réduction des importations et de l’inflation et la stabilité des prix.
Pour cette raison, les pays en voie de développement continuent d'introduire des réformes et des réglementations visant à établir un secteur bancaire plus solide et efficient, tout en maintenant la stabilité du système financier et la stabilité de leurs économies. Ces réformes sont couramment encouragées par les organisations financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel I: Grenzen der Effizienz: Theorien, Ursprünge und Schätzansätze
- I.1. Konzeptioneller Rahmen zur Effizienz
- I.2. Theoretischer Rahmen zur Messung der Bankeneffizienz
- Kapitel II: Determinanten der Bankeneffizienz: Literaturüberblick
- II.1. Interne Determinanten (bankspezifisch)
- II.2. Externe Determinanten (umweltbezogen)
- Kapitel III: Strukturelle Merkmale des wirtschaftlichen, bank- und finanzpolitischen Umfelds der drei Maghreb-Länder
- III.1. Wirtschaftliches Umfeld in Algerien, Marokko und Tunesien
- III.2. Bank- und Finanzumfeld der drei Maghreb-Länder
- Kapitel IV: Ökonometrische Analyse der Kosten-Effizienz der algerischen, marokkanischen und tunesischen Banken
- IV.1. Stichprobe, Variablen und Methodik
- IV.2. Schätzung der stochastischen Grenzmodelle
- Kapitel V: Interne und externe Determinanten der Kosten-Effizienz der algerischen, marokkanischen und tunesischen Banken
- V.1. Stichprobe, Variablen und Methodik
- V.2. Einfluss interner und externer Variablen auf die Kosten-Effizienz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Doktorarbeit untersucht den Einfluss umweltbezogener Variablen auf die Kosteneffizienz von Banken in Algerien, Marokko und Tunesien. Ziel ist es, die Determinanten der Bankeneffizienz in diesen drei Ländern zu vergleichen und zu analysieren.
- Kosteneffizienz von Banken im Maghreb
- Einfluss interner und externer Faktoren auf die Bankeneffizienz
- Vergleich der Bankensysteme in Algerien, Marokko und Tunesien
- Anwendung ökonometrischer Methoden zur Effizienzanalyse
- Analyse der regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Grenzen der Effizienz: Theorien, Ursprünge und Schätzansätze: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Es werden verschiedene Theorien der Unternehmenseffizienz vorgestellt, Definitionen von Effizienz diskutiert und unterschiedliche Ansätze zur Messung der Bankeneffizienz, einschließlich parametrischer und nicht-parametrischer Modelle und der stochastischen Grenzwertanalyse, erläutert. Es werden verschiedene funktionale Formen und Schätzmethoden der Kosten-Effizienz detailliert beschrieben, um den Leser für die nachfolgende empirische Analyse vorzubereiten.
Kapitel II: Determinanten der Bankeneffizienz: Literaturüberblick: Kapitel II bietet eine umfassende Literaturrecherche zu den Determinanten der Bankeneffizienz. Es differenziert zwischen internen Faktoren, die spezifisch für die jeweilige Bank sind (z.B. Größe, Rentabilität, Struktur der Eigentümerschaft, Expansionsstrategien), und externen Faktoren, die aus dem wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld resultieren (z.B. makroökonomische Bedingungen, Struktur des Bankensektors, institutionelle Faktoren, soziodemografische Variablen). Diese Analyse liefert ein fundiertes Verständnis der komplexen Zusammenhänge, die die Bankeneffizienz beeinflussen.
Kapitel III: Strukturelle Merkmale des wirtschaftlichen, bank- und finanzpolitischen Umfelds der drei Maghreb-Länder: Kapitel III charakterisiert das wirtschaftliche, bank- und finanzpolitische Umfeld in Algerien, Marokko und Tunesien. Es untersucht die Entwicklung der Wirtschaftspolitik, die wichtigsten ökonomischen Trends und die Struktur der Bankensysteme in den drei Ländern. Die Analyse der jeweiligen monitären und bankpolitischen Strategien sowie der Struktur und Konzentration der Banken nach Art der Eigentümerschaft und wichtigen Kennzahlen bilden die Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Kontextbedingungen für die Bankeneffizienz.
Kapitel IV: Ökonometrische Analyse der Kosten-Effizienz der algerischen, marokkanischen und tunesischen Banken: Kapitel IV präsentiert die ökonometrische Analyse der Kosten-Effizienz der untersuchten Banken. Es wird die Methodik zur Datenauswahl, die verwendeten Variablen (Inputs und Outputs) und die spezifischen ökonometrischen Modelle (stochastische Grenzmodelle) detailliert beschrieben. Die Ergebnisse der Schätzung, einschließlich der Kosten-Effizienzwerte für die einzelnen Banken und die Analyse der Effizienz in Bezug auf die Eigentumsstruktur und die Größe, werden umfassend diskutiert. Dieses Kapitel bildet den Kern der empirischen Arbeit.
Kapitel V: Interne und externe Determinanten der Kosten-Effizienz der algerischen, marokkanischen und tunesischen Banken: Kapitel V untersucht den Einfluss interner und externer Faktoren auf die Kosten-Effizienz der Banken. Es werden detaillierte Angaben zur Methodik gemacht, einschließlich der verwendeten Variablen und Modelle. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen werden präsentiert und ausführlich diskutiert. Dies umfasst die Beurteilung der statistischen Signifikanz der einzelnen Einflussfaktoren und die Interpretation ihrer Auswirkungen auf die Kosten-Effizienz der Banken in den drei Maghreb-Staaten.
Schlüsselwörter
Bankeneffizienz, Kosten-Effizienz, Maghreb, Algerien, Marokko, Tunesien, stochastische Grenzwertanalyse, ökonometrische Modellierung, interne Determinanten, externe Determinanten, Wirtschaftspolitik, Bankpolitik, Eigentumsstruktur, Bankengröße.
Häufig gestellte Fragen zur Doktorarbeit: Kosten-Effizienz von Banken im Maghreb
Was ist der Gegenstand dieser Doktorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss interner und externer Faktoren auf die Kosten-Effizienz von Banken in Algerien, Marokko und Tunesien. Im Fokus steht ein Vergleich und die Analyse der Determinanten der Bankeneffizienz in diesen drei Maghreb-Ländern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Literaturrecherche zu Determinanten der Bankeneffizienz, eine Charakterisierung des wirtschaftlichen und bank- und finanzpolitischen Umfelds der drei Maghreb-Staaten, sowie eine ökonometrische Analyse der Kosten-Effizienz der Banken. Die Analyse beinhaltet sowohl interne (bankspezifische) als auch externe (umweltbezogene) Determinanten der Effizienz.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet ökonometrische Methoden, insbesondere die stochastische Grenzwertanalyse (SFA), um die Kosten-Effizienz der Banken zu messen und den Einfluss verschiedener Faktoren zu analysieren. Die Methodik umfasst die Auswahl geeigneter Variablen (Inputs und Outputs), die Schätzung stochastischer Grenzmodelle und die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die statistische Signifikanz der Einflussfaktoren.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Stichprobe von Banken aus Algerien, Marokko und Tunesien. Die konkreten Daten und Variablen (Inputs und Outputs) werden im Kapitel IV detailliert beschrieben. Die Daten umfassen sowohl interne Bankdaten (z.B. Größe, Rentabilität, Eigentümerstruktur) als auch externe Daten (z.B. makroökonomische Indikatoren, regulatorische Rahmenbedingungen).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I legt den theoretischen Rahmen fest; Kapitel II präsentiert einen Literaturüberblick zu den Determinanten der Bankeneffizienz; Kapitel III beschreibt das wirtschaftliche und bank- und finanzpolitische Umfeld der Maghreb-Länder; Kapitel IV führt die ökonometrische Analyse der Kosten-Effizienz durch; und Kapitel V analysiert den Einfluss interner und externer Determinanten auf die Kosten-Effizienz.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Kosten-Effizienzwerte für die untersuchten Banken, analysiert die Effizienz im Hinblick auf Eigentumsstruktur und Größe, und untersucht den Einfluss interner und externer Variablen auf die Kosten-Effizienz. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen werden detailliert diskutiert, inklusive der statistischen Signifikanz der Einflussfaktoren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Bankeneffizienz, Kosten-Effizienz, Maghreb, Algerien, Marokko, Tunesien, stochastische Grenzwertanalyse, ökonometrische Modellierung, interne Determinanten, externe Determinanten, Wirtschaftspolitik, Bankpolitik, Eigentumsstruktur, Bankengröße.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Bankeneffizienz, ökonometrischer Modellierung und der Wirtschaft der Maghreb-Länder befassen. Sie ist ebenfalls von Interesse für Banken, Aufsichtsbehörden und Politikentscheider, die an der Verbesserung der Effizienz des Bankensektors interessiert sind.
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- Anonym (Author), 2023, Impact des variables environnementales sur l'efficience-coût. Comparaison entre les banques de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1392614
