The objective of this study is to analyze the cost-efficiency of forty Algerian, Moroccan and Tunisian commercial banks and to determine which bank-specific variables and environmental variables have influenced their level of cost-efficiency during the period 2005-2017. The first step consisted in estimating the cost-efficiency scores of the banks in the sample using the stochastic frontier approach. The second stage of analysis identified the determinants of the cost-efficiency of the three banking sectors. Therefore, the censored Tobit model was applied to examine the relationship between cost-efficiency and bank-specific, industry-specific, macroeconomic and institutional variables.
L’objectif de notre thèse est d’estimer, en premier lieu, l’efficience-coût des banques des trois pays d’Afrique du Nord, en l’occurrence l’Algérie, le Maroc et la Tunisie à l'aide d'un ensemble de données constituées de 40 banques commerciales, couvrant la période de 2005 à 2017, et ce, en utilisant l’approche de la frontière stochastique (SFA) et, en deuxième lieu, d'examiner l’impact des variables spécifiques à la banque, des variables spécifiques au secteur bancaire, des variables macro-économiques et institutionnelles sur l’efficience-coût de ces banques, en utilisant le modèle Tobit censuré à effet aléatoire.
Le secteur financier, dans la plupart des pays en voie de développement, est dominé par les banques en raison du sous-développement du marché boursier. En effet, les banques occupent une place prépondérante dans l’économie des pays et sont considérées comme un facteur important pour la réalisation des politiques de progrès et de prospérité. Les banques assurent l’activité de collecte des ressources auprès du public et le financement des investissements rentables et bénéfiques à l’économie en permettant la création d’emplois, la promotion de la production nationale, la réduction des importations et de l’inflation et la stabilité des prix.
Pour cette raison, les pays en voie de développement continuent d'introduire des réformes et des réglementations visant à établir un secteur bancaire plus solide et efficient, tout en maintenant la stabilité du système financier et la stabilité de leurs économies. Ces réformes sont couramment encouragées par les organisations financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel I: Frontieren von Efficienz: Theorien, Ursprünge und Ansätze der Schätzung
- Kapitel II: Determinanten der Bank-Efficienz: Literaturübersicht
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Kapitel III: Strukturelle Eigenschaften der Ökonomischen, Bank- und Finanz-Umwelt der drei maghrebinischen Länder
- III.1. Ökonomische Umwelt in Algerien, Marokko und Tunesien
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III.2. Bank- und Finanz-Umwelt der drei maghrebinischen Länder
- III.2.1. Entwicklung der Geld- und Bankpolitik in den drei maghrebinischen Ländern
- III.2.2. Struktur des Bankensektors der drei maghrebinischen Länder
- III.2.3. Struktur und Konzentration der Banken der drei maghrebinischen Länder gemäß der Art der Aktionärschaft
- III.2.4. Aktivitäts- und Rentabilitätsindikatoren der Banken der drei maghrebinischen Länder
- III.2.5. Koexistenz eines Bankensektors und eines Finanzmarktes
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Kapitel IV: Ökonometrische Analyse der Kosten-Efficienz der algerischen, marokkanischen und tunesischen Banken
- IV.1. Stichprobe, Variablen und Methodik
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IV.2. Schätzung der Modelle der Stochastischen Grenze
- IV.2.1. Kosten-Efficienz Scores der Banken der Stichprobe
- IV.2.2. Kosten-Efficienz und Eigentumsstruktur
- IV.2.3. Kosten-Efficienz und Größe
- IV.2.4. Durchschnittliche Kosten-Efficienz gemäß Eigentumsstruktur und Größe
- IV.2.5. Durchschnittliche Kosten-Efficienz von börsengehandelten versus nicht börsengehandelten Banken
- IV.2.6. Eigenschaften der effizientesten und weniger effizienten Banken
- Kapitel V: Interne und externe Determinanten der Kosten-Efficienz der algerischen, marokkanischen und tunesischen Banken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation zielt darauf ab, den Einfluss von Umweltvariablen auf die Kosteneffizienz von Banken in Algerien, Marokko und Tunesien zu untersuchen. Sie untersucht die Kosten-Efficienz der Banken in diesen drei Ländern und analysiert die Determinanten der Kosten-Efficienz, sowohl interne als auch externe Faktoren.
- Kosten-Efficienz in der Bankindustrie
- Die Auswirkungen von Umweltvariablen auf die Bank-Efficienz
- Vergleich der Kosten-Efficienz von Banken in Algerien, Marokko und Tunesien
- Identifizierung interner und externer Determinanten der Kosten-Efficienz
- Ökonometrische Modellierung und Analyse der Kosten-Efficienz
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I befasst sich mit dem Konzept der Effizienz, seinen Ursprüngen und verschiedenen Ansätzen zur Schätzung. Es werden die wichtigsten ökonomischen Theorien der Firma sowie Definitionen und Arten von Effizienz diskutiert. Das Kapitel beleuchtet auch verschiedene Ansätze zur Bankproduktion und Methoden zur Schätzung der Kosten-Efficienz.
Kapitel II untersucht die Determinanten der Bank-Efficienz aus der Literatur. Es werden sowohl interne Faktoren wie Größe der Bank, Eigentumsstruktur, Rentabilität, Expansion des Banknetzwerks und Fusionen und Akquisitionen als auch externe Faktoren wie Determinanten im Bankensektor, makroökonomische Determinanten, institutionelle Determinanten und soziodemographische Determinanten analysiert.
Kapitel III präsentiert die strukturellen Eigenschaften der ökonomischen, bank- und finanz-Umwelt der drei maghrebinischen Länder. Es wird die Entwicklung der Wirtschaftspolitik in Algerien, Marokko und Tunesien sowie die wichtigsten ökonomischen Trends in diesen Ländern untersucht. Darüber hinaus werden die Entwicklung der Geld- und Bankpolitik, die Struktur des Bankensektors und die Struktur und Konzentration von Banken nach Art der Aktionärschaft in den drei Ländern analysiert.
Kapitel IV behandelt die ökonometrische Analyse der Kosten-Efficienz von algerischen, marokkanischen und tunesischen Banken. Es werden die Stichprobe, Variablen und Methodik vorgestellt, die für die Analyse verwendet werden. Das Kapitel enthält auch die Ergebnisse der Schätzung von Modellen der Stochastischen Grenze und eine Diskussion der Ergebnisse, die sich auf verschiedene Aspekte der Kosten-Efficienz konzentrieren, wie z. B. die Beziehung zur Eigentumsstruktur und Größe.
Kapitel V analysiert die Auswirkungen von internen und externen Determinanten auf die Kosten-Efficienz von Banken. Es werden deskriptive Statistiken, Multikollinearitätsanalyse und Schätzungsresultate präsentiert, um die Auswirkungen von Variablen auf die Kosten-Efficienz zu untersuchen. Die Ergebnisse werden dann diskutiert, um ein tieferes Verständnis der Beziehungen zwischen den Variablen zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Die Dissertation befasst sich mit den Themen der Bank-Efficienz, Kosten-Efficienz, Umweltvariablen, internen und externen Determinanten, ökonometrischen Methoden, Stochastischen Grenzen, Maghreb-Ländern (Algerien, Marokko, Tunesien), Vergleichende Analyse.
- Citation du texte
- Anonyme,, 2023, Impact des variables environnementales sur l'efficience-coût. Comparaison entre les banques de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1392614
