Die Gegenüberstellung von Capital Asset Pricing Model und Arbitrage Pricing Theory als zentrale Bewertungsmodelle der Kapitalmarkttheorie

Haas, Dominique

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Die Gegenüberstellung von Capital Asset Pricing Model und Arbitrage Pricing Theory als zentrale Bewertungsmodelle der Kapitalmarkttheorie

Seminararbeit, 2009

19 Seiten, Note: 1,1

Dominique Haas (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

1. Einleitung

2. CAPM
2.1 Historie und Weiterentwicklung
2.2 Grundlagen, Prämissen und zentrale Modell-Bewertungsgleichung
2.2.1 Wertpapiermarktlinie (WML) / Security Market Line (SML)
2.2.2 Beta-Faktor (ß)
2.3 Empirische Revision des Modells anhand des Single-Index-Modell (SIM)...
2.4 Modellrezension

3. APT
3.1 Historie und Weiterentwicklung
3.2 Grundlagen, Prämissen und zentrale Modell-Bewertungsgleichung
3.2.1 Wertpapiermarktebene (WME)
3.3 Empirische Revision der Theorie anhand des Multi-Index-Modell (MIM)
3.4 Modellrezension

4. Kollation CAPM and APT

5. Schlusswort und kritische Evaluation

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 19 Seiten

Details

Titel: Die Gegenüberstellung von Capital Asset Pricing Model und Arbitrage Pricing Theory als zentrale Bewertungsmodelle der Kapitalmarkttheorie
Hochschule: Frankfurt School of Finance & Management
Note: 1,1
Autor: Dominique Haas (Autor:in)
Jahr: 2009
Seiten: 19
Katalognummer: V151094
ISBN (eBook): 9783640624485
ISBN (Buch): 9783640624799
Dateigröße: 505 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Gegenüberstellung, Capital, Asset, Pricing, Model, Arbitrage, Pricing, Theory, Bewertungsmodelle, Kapitalmarkttheorie
Preis (Ebook): 16.99
Preis (Book): 20.99

Arbeit zitieren: Dominique Haas (Autor:in), 2009, Die Gegenüberstellung von Capital Asset Pricing Model und Arbitrage Pricing Theory als zentrale Bewertungsmodelle der Kapitalmarkttheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151094

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