Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1. Definition Strukturierte Anleihen
2.2. Grundbausteine für strukturierte Zinsprodukte
2.2.1. Übersicht Grundbausteine
2.2.2. Swaps
2.2.3. CMS- Constant Maturity Swaps
2.2.4. Plain-Vanilla Optionen
2.2.4.1. Grundlagen
2.2.4.2. Sensitivität von Plain-Vanilla Optionen
2.2.4.2.1. Übersicht Sensitivitätsfaktoren
2.2.4.2.2. Innerer Wert
2.2.4.2.3. Zeitwert und Volatilität des Underlying
2.2.4.2.4. Cost of Carry
2.2.4.3. Verschiedene Arten
2.2.4.3.1. Caps and Floors
2.2.4.3.2. Collar
2.2.5. Exotische Zinsoptionen
2.3. Zinsstrukturkurve
3. Produktgattungen der strukturierten Anleihen
3.1. Produktspektrum
3.2. Anleihen mit Kündigungsrecht
3.2.1. Grundlagen
3.2.2. Mehrfach kündbare Anleihe
3.3. Reverse Strukturen
3.3.1. Grundlagen
3.3.2. Reverse Floater
3.4. Indexgebundene Strukturen
3.4.1. Grundlagen
3.4.2. Basis-Plus-Anleihe
4. Szenarioanalyse mit RisCaServ
4.1. Grundlagen zu RisCaServ
4.2. Szenarioanalyse einer Basis-Plus-Anleihe
5. Fazit
Quellenverzeichnis
Bücher
Publikationen
Internet
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Dietmar Pongratz (Autor:in), 2009, Strategien mit strukturierten Anleihen im Marktumfeld niedriger Zinsen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194991
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