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Methoden zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos am Beispiel einer festverzinslichen Anleihe


Essay, 2011

32 Seiten, Note: 1,3


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1. Einleitung

2. Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen
2.1 Einordnung und Begriffsbestimmung des Zinsänderungsrisikos
2.2 Grundformen von Zinsstrukturkurven und Herleitung der ZBAF/ZBR

3. Kennzahlen zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos
3.1 Klassische Kennzahlen der Zinsrisikoquantifizierung
3.2 Modifikation der klassischen Kennzahlen

4. Fazit und Ausblick

Literaturverzeichnis

Anhang

Ende der Leseprobe aus 32 Seiten

Details

Titel
Methoden zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos am Beispiel einer festverzinslichen Anleihe
Hochschule
FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule
Note
1,3
Autor
Jahr
2011
Seiten
32
Katalognummer
V205500
ISBN (eBook)
9783656320173
ISBN (Buch)
9783656320470
Dateigröße
607 KB
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
Schlagworte
Zinsänderungsrisiko, Marktwerteffekt, Barwerteffekt, Wiederanlageeffekt, Duration, Modified Duration, Convexity, Konvexität, Effective Duration, Key-Rate-Duration, Basispoint Values
Arbeit zitieren
Stefan Meuser (Autor:in), 2011, Methoden zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos am Beispiel einer festverzinslichen Anleihe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205500

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Titel: Methoden zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos am Beispiel einer festverzinslichen Anleihe


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