Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Anhangsverzeichnis
I. EINFÜHRUNG
II. GRUNDLAGEN
2.1 Der Markt für Wetterderivate
2.2 Basisvariablen
2.2.1 Degree-Day-Indizes
2.2.2 Average Temperature-Indizes
2.3 Produktübersicht
2.3.1 Optionen
2.3.2 Swaps
2.3.3 Futures
III. MODELLIERUNG DER TEMPERATUR
3.1 Ornstein-Uhlenbeck- Prozess
3.2 GARCH - Modellierung
3.3 Weitere Ansätze zur Modellierung
VI. BEWERTUNGSMODELLE
4.1 Problematik
4.2 Risikoneutrale Bewertung
4.2.1 Bewertung einer HDD-Option
4.2.2 Übertragung des Modells auf den Markt
4.2.3 Erweiterte risikoneutrale Ansätze
4.3 Weitere Ansätze
V. FAZIT
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
Ende der Leseprobe aus 51 Seiten
- Arbeit zitieren
- Kübra Öztepe (Autor:in), 2011, Die Bewertung von temperaturbasierten Wetterderivaten , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229592
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