Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Prüfung, ob das neue Reformpaket Basel III mit seinen Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR einen Einfluss auf das Liquiditätsrisikomanagement von Banken haben wird.
Dazu werden im zweiten Kapitel neben grundlegenden Begriffen die besondere Bedeutung von Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten und die Funktion eines effektiven Liquiditätsrisikomanagements dargestellt.
Das dritte Kapitel zeigt gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen auf, die bereits umgesetzt worden sind und den Status quo ausmachen. Dem folgen die Berechnung der neuen Liquiditätskennzahlen und die zugrunde liegende Bedeutung der Bilanzpositionen, die die neuen Regulierungsmaßnahmen darstellen und die in Zukunft einzuhalten sind.
Der Schwerpunkt der Arbeit widmet sich dem vierten Abschnitt. Eine Analyse ausgewählter Banken soll vom Jahr 2006 bis 2012 den Wandel des Liquiditätsrisikomanagements darstellen. Durch die Rückschau wird untersucht, wie die Reformen vor Basel III umgesetzt wurden und wie der aktuelle Status quo ist. Als Banken wurden für die Analyse die Deutsche Bank, HSBC Trinkaus, DZ Bank und die Stadtsparkasse Düsseldorf klassifiziert. Durch die Wahl dieser Banken soll die Drei-Säulen-Struktur des Bankwesens in Deutschland repräsentiert werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden im fünften Kapitel zusammenfassend dargestellt und mit einem Ausblick auf künftige Auswirkungen und Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement gewürdigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aktueller Bezug
- 1.2 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Grundlagen und Begriffsabgrenzungen
- 2.1 Risiko und Liquidität
- 2.2 Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten
- 2.3 Liquiditätsrisikomanagement im Kontext der Gesamtbanksteuerung
- 3. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten
- 3.1 Anforderungen des KWG und der Liquiditätsverordnung
- 3.2 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
- 3.3 Die Liquiditätsreform nach Basel III
- 3.3.1 Mindestliquiditätsquote (LCR)
- 3.3.2 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR)
- 4. Eine Analyse des Liquiditätsrisikomanagements ausgewählter Banken im Zeitablauf
- 4.1 Die quantitative Analyse
- 4.1.1 Liquiditätsrisikomessung
- 4.1.2 Buchwerte der Verbindlichkeiten: Kunden / Interbankenmarkt
- 4.2 Die qualitative Analyse
- 4.2.1 Liquiditätsrisikostrategie
- 4.2.2 Refinanzierung
- 4.2.3 Liquiditätsablaufbilanz
- 4.2.4 Stresstests
- 4.2.5 Liquiditätskrisenpläne ("Contingency Plans")
- 5. Schlussbetrachtung
- 5.1 Fazit
- 5.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert den Einfluss der Basel III-Regulierung auf das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten. Die Arbeit verfolgt das Ziel, durch eine vergleichende Analyse ausgewählter Banken im Zeitablauf die Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen aufzuzeigen. Die Analyse umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements.
- Auswirkungen der Basel III-Regulierung auf das Liquiditätsrisikomanagement
- Vergleichende Analyse des Liquiditätsrisikomanagements verschiedener Banken
- Quantitative und qualitative Methoden zur Bewertung des Liquiditätsrisikos
- Bedeutung von Stresstests und Krisenmanagementplänen
- Entwicklung und Umsetzung von Liquiditätsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den aktuellen Bezug der Basel III-Regulierung auf das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten her. Es beschreibt den Aufbau der Arbeit und die Zielsetzung der durchgeführten Analyse.
2. Grundlagen und Begriffsabgrenzungen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit fest. Es definiert zentrale Begriffe wie Risiko und Liquidität im Kontext des Finanzwesens und beschreibt die verschiedenen Arten von Liquiditätsrisiken, denen Kreditinstitute ausgesetzt sind. Besonders wird das Liquiditätsrisikomanagement im Zusammenhang mit der Gesamtbanksteuerung beleuchtet und eingeordnet.
3. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten: Kapitel 3 befasst sich mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten. Es analysiert die Vorgaben des Kreditwesengesetzes (KWG), der Liquiditätsverordnung (LiqV) und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Im Detail werden die Mindestliquiditätsquote (LCR) und die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) im Rahmen der Basel III-Reform erläutert und deren Implikationen für die Bankenpraxis diskutiert.
4. Eine Analyse des Liquiditätsrisikomanagements ausgewählter Banken im Zeitablauf: Das Kernstück der Arbeit, Kapitel 4, präsentiert eine detaillierte Analyse des Liquiditätsrisikomanagements ausgewählter Banken im Zeitablauf. Es kombiniert eine quantitative Analyse, die sich mit Kennzahlen und Messmethoden des Liquiditätsrisikos befasst, mit einer qualitativen Analyse, die die Liquiditätsrisikostrategien, Refinanzierungsmethoden, Liquiditätsablaufbilanzen, Stresstests und Krisenmanagementpläne der untersuchten Banken untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung und den Veränderungen im Liquiditätsrisikomanagement seit der Einführung der Basel III-Regulierung.
Schlüsselwörter
Basel III, Liquiditätsrisikomanagement, Kreditinstitute, Liquiditätsrisiken, Mindestliquiditätsquote (LCR), Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR), quantitative Analyse, qualitative Analyse, Stresstests, Regulierung, Bankenaufsicht, Kreditwesengesetz (KWG), Liquiditätsverordnung (LiqV), Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse des Liquiditätsrisikomanagements von Kreditinstituten im Kontext der Basel III-Regulierung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Basel III-Regulierung auf das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten. Sie untersucht die Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen mittels einer vergleichenden Analyse ausgewählter Banken im Zeitablauf, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte berücksichtigt werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Auswirkungen der Basel III-Regulierung, vergleichende Analysen des Liquiditätsrisikomanagements verschiedener Banken, quantitative und qualitative Bewertungsmethoden des Liquiditätsrisikos, die Bedeutung von Stresstests und Krisenmanagementplänen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Liquiditätsstrategien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Begriffsabgrenzungen, Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement, Analyse des Liquiditätsrisikomanagements ausgewählter Banken und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten des Themas, von der theoretischen Grundlage bis hin zur empirischen Analyse.
Welche Methoden werden in der Analyse verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl quantitative als auch qualitative Methoden. Die quantitative Analyse beinhaltet die Betrachtung von Kennzahlen und Messmethoden des Liquiditätsrisikos. Die qualitative Analyse untersucht die Liquiditätsrisikostrategien, Refinanzierungsmethoden, Liquiditätsablaufbilanzen, Stresstests und Krisenmanagementpläne der untersuchten Banken.
Welche regulatorischen Anforderungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Kreditwesengesetzes (KWG), der Liquiditätsverordnung (LiqV) und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Ein besonderer Fokus liegt auf der Mindestliquiditätsquote (LCR) und der strukturellen Liquiditätsquote (NSFR) im Rahmen der Basel III-Reform.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen der Basel III-Regulierung auf das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten aufzuzeigen und durch eine vergleichende Analyse ausgewählter Banken im Zeitablauf die Veränderungen im Liquiditätsrisikomanagement seit der Einführung der neuen Regulierung zu dokumentieren und zu interpretieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Basel III, Liquiditätsrisikomanagement, Kreditinstitute, Liquiditätsrisiken, Mindestliquiditätsquote (LCR), Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR), quantitative Analyse, qualitative Analyse, Stresstests, Regulierung, Bankenaufsicht, Kreditwesengesetz (KWG), Liquiditätsverordnung (LiqV), Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).
- Quote paper
- Matthias Frerix (Author), 2013, Der Einfluss von Basel III auf das Liquiditätsrisikomanagement von Kreditinstituten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265793
