Grundlagen der Rückversicherung; risikomindernde Wirkung verschiedener Rückversicherungsarten auf das Portfolio des Erstversicherers
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Entstehung der Rückversicherung
2.1 Ursprung der Rückversicherung
2.2 Erste professionelle Rückversicherungen
2.3 Begriff und Funktionen der Rückversicherung
3 Vertragsrechtliche Formen der Rückversicherung
3.1 Fakultative Rückversicherung
3.2 Obligatorische Rückversicherung
3.3 Mischformen
3.3.1 Fakultativ-obligatorische Rückversicherung
3.3.2 Obligatorisch-fakultative Rückversicherung
4 Arten der Rückversicherung
4.1 Proportionale Rückversicherung
4.1.1 Quoten-Rückversicherung
4.1.2 Summenexzedenten-Rückversicherung
4.1.3 Quotenexzedenten-Rückversicherung
4.2 Nichtproportionale Rückversicherung
4.2.1 Einzelschadenexzedenten-Rückversicherung
4.2.2 Kumulschadenexzedenten-Rückversicherung
4.2.3 Jahresschadenexzedenten-Rückversicherung
5 Risikotheoretische Betrachtung
5.1 Mathematische Grundlagen
5.1.1 Definitionen
5.1.2 Sätze
5.2 Individuelles und kollektives Modell
5.3 Beispiel I
5.3.1 Annahmen zur Gesamtschadenverteilung
5.3.2 Einfluss der Risikoteilung auf die Kennzahlen der Gesamtschadenverteilung
5.4 Beispiel II
5.4.1 Annahmen zur Gesamtschadenverteilung
5.4.2 Einfluss der Risikoteilung auf die Kennzahlen der Gesamtschadenverteilung
6 Fazit
Zielsetzung & Themen
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Rückversicherung (RV) als Instrument des Risikomanagements für Erstversicherungsunternehmen. Dabei wird analysiert, wie durch verschiedene vertragsrechtliche Formen und technische Methoden der Risikoteilung (proportional und nicht-proportional) der Risikobestand optimiert und finanzielle Belastungen stabilisiert werden können.
- Historische Entwicklung und grundlegende Funktionen der Rückversicherung.
- Differenzierung zwischen fakultativen, obligatorischen und Mischformen von RV-Verträgen.
- Methodische Klassifizierung in proportionale und nicht-proportionale Rückversicherungstechniken.
- Risikotheoretische Modellierung zur mathematischen Bewertung der Auswirkungen von Rückversicherungsmaßnahmen.
- Quantitative Analyse der Risikoteilung anhand von Fallbeispielen zur Schadenverteilung.
Auszug aus dem Buch
2.1 Ursprung der Rückversicherung
Die Anfänge der Rückversicherung liegen in der Seeversicherungsbranche der Babylonier, die bereits 4000 bis 3000 v. Chr. versicherungsähnliche Vereinbarungen getroffen haben. Sie schlossen Darlehensverträge ab, welche die Auszahlung der Zinsen an die Ankunft der Schiffe im Hafen banden. In diesem Fall stand der Zins für den Versicherungsbeitrag und die Freistellung von der Rückzahlungspflicht für die Versicherungsleistung. Im Mittelalter entwickelte sich zusammen mit dem Überseehandel das Bedürfnis nach der Absicherung der Waren, die in einem immer größeren Ausmaß verschifft wurden.
Aus dem Seedarlehen entwickelte sich die Erwerbsversicherung. Der Versicherungsgeber bekam eine feste Prämie und nahm dem Schiffsbesitzer das Seerisiko ab, in der Hoffnung, einen Erwerb zu erzielen. Dabei war darauf zu achten, dass der Versicherer möglichst kein Risiko einging, das seine Deckungsmöglichkeiten überstieg. Bestand die Möglichkeit, dass der Schaden zu groß werden könnte, sah der Versicherungsgeber sich gezwungen, nach anderen risikomindernden Instrumenten zu suchen. Unter diesen Bedingungen begann die Ausbreitung der RV.
Ihre Wurzeln reichen bis ins 14. Jahrhundert. Der älteste Vertrag, der die juristischen Anforderungen eines Rückversicherungsvertrages erfüllt, stammt aus dem Jahr 1370. Er wurde in Genua zwischen drei Kaufmännern abgeschlossen. Zwei davon agierten als Rückversicherer, der dritte war Vertreter eines Erstversicherers. Der Gegenstand des Vertrages stellten Waren dar, die von Genua nach Brügge, den bedeutendsten Hafen des Nordens, verschifft werden sollten. Im dem Fall, dass die Ware nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne den Zielhafen erreichen würde, gewährte der als Erstversicherer auftretende Kaufmann seinem Kunden einen Schadenersatz. Dafür würde er die Ware zur Verwertung erhalten. Die „Rückversicherer“ sollten in diesem Fall sämtliche als Ersatz erhaltene Waren vom „Erstversicherer“ aufkaufen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung erläutert die steigende Bedeutung der Rückversicherung für Erstversicherer zur Kapazitätserweiterung und Risikominimierung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Entstehung der Rückversicherung: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung der Rückversicherung von den Anfängen in der Seeversicherung bis zur Entstehung professioneller Gesellschaften.
3 Vertragsrechtliche Formen der Rückversicherung: Hier werden die vertragsrechtlichen Hauptformen – fakultative, obligatorische und Mischformen – sowie deren Abgrenzung voneinander vorgestellt.
4 Arten der Rückversicherung: Dieses Kapitel klassifiziert die Rückversicherung in proportionale und nicht-proportionale Techniken und erläutert die spezifischen Funktionsweisen der einzelnen Unterarten.
5 Risikotheoretische Betrachtung: Der theoretische Teil führt mathematische Grundlagen ein und analysiert mittels zweier Beispiele quantitativ die Wirkung verschiedener Rückversicherungsarten auf die Kennzahlen der Gesamtschadenverteilung.
6 Fazit: Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bestätigt, dass die Rückversicherung ein wirksames Instrument zur Risikominderung und Schadenhöhenreduktion darstellt.
Schlüsselwörter
Rückversicherung, Erstversicherung, Risikoteilung, Proportionale Rückversicherung, Nichtproportionale Rückversicherung, Schadenverteilung, Erwartungswert, Varianz, Variationskoeffizient, Kumulrisiko, Selbstbehalt, Haftungslimits, Risikomanagement, Versicherungsmathematik, Statistische Modellierung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Rückversicherung als ein Instrument zur Risikominderung für Erstversicherungsunternehmen und deren Auswirkungen auf die Schadenverteilung.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Die zentralen Themen sind die vertragsrechtlichen Grundlagen, die unterschiedlichen technischen Arten der Rückversicherung sowie deren mathematische Modellierung zur Risikobewertung.
Was ist das primäre Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, die Wirkungsweise der Rückversicherung zu erläutern und zu quantifizieren, inwieweit Erstversicherer ihre Risikosituation durch verschiedene Verträge optimieren können.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Es wird eine strukturierte Literaturanalyse sowie ein risikotheoretischer Ansatz gewählt, der durch mathematische Modellierungen und konkrete Simulationsbeispiele (mit R-Code) untermauert wird.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in die Darstellung der vertraglichen Ausgestaltungen, die technische Einteilung in proportionale und nicht-proportionale RV sowie die mathematische Analyse der Effekte auf die Schadenkennzahlen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Kernbegriffe sind Rückversicherung, Risikoteilung, Schadenverteilung, Selbstbehalt, Proportionale/Nichtproportionale RV sowie statistische Kennzahlen wie Erwartungswert und Varianz.
Wie unterscheidet sich die proportionale von der nicht-proportionalen Rückversicherung?
Bei der proportionalen RV werden Risiken und Prämien in einem festen prozentualen Verhältnis geteilt, während die nicht-proportionale RV sich an der Höhe des Schadens orientiert und erst ab einer bestimmten Prioritätsgrenze greift.
Was versteht man unter dem Kumulrisiko im Kontext dieser Arbeit?
Das Kumulrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein einzelnes Ereignis zu zahlreichen gleichzeitigen Schadenfällen führt, was durch Kumulschadenexzedenten-RV abgesichert werden kann.
- Arbeit zitieren
- Julia Miller (Autor:in), 2014, Rückversicherung als risikominderndes Instrument für den Erstversicherer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272288
