Die wichtigsten Formeln für das Fach Finanz- und Investitionsrechnung im BWL Studium inlusive Tabelle der Verteilungsfunktion. Zins- und Rentenrechnung, Verteilungsparameter von Aktien, Depotbewertung, Regressionsanalyse, Value at Risk und vieles mehr! Ideal zur Prüfungsvorbereitung!
Inhaltsverzeichnis
- Lineare Verzinsung
- Exponentielle Verzinsung
- Kontinuierliche Verzinsung
- Umrechnung der Zinssätze
- Zentrale Formel für die nachschüssige Rentenrechnung
- Annuität
- Vorschüssig
- Ewige Rente
- Nachschüssig
- Vorschüssig
- Nettobarwert (NBW)
- Barwert = Ertragswert
- Bonds, Spotrates, Forward Rates
- Aktien, Portfolios etc.
- Lage- und Streuungsparameter
- Kovarianz
- Korrelation
- Bestimmtheitsmaß
- Sigma - Regel
- Verteilungsparameter bei Depots/Portfolios
- Regressionsanalyse
- Risikonutzen einer Investition
- Value at Risk
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text bietet eine umfassende Einführung in die Welt der Zins- und Rentenrechnungen. Er behandelt verschiedene Verzinsungsformen, die Berechnung von Renten und deren Barwert, sowie die Analyse von Aktien und Portfolios. Der Fokus liegt auf der Anwendung mathematischer Modelle und Formeln zur Bewertung von Finanzprodukten und zur Entscheidungsfindung im Finanzbereich.
- Verzinsungsformen und deren Berechnung
- Rentenrechnung und Barwert
- Bewertung von Aktien und Portfolios
- Risikoanalyse und Risikomanagement
- Anwendung mathematischer Modelle im Finanzbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in die verschiedenen Verzinsungsformen, darunter lineare, exponentielle und kontinuierliche Verzinsung. Es werden die entsprechenden Formeln vorgestellt und deren Anwendung anhand von Beispielen erläutert. Anschließend wird die zentrale Formel für die nachschüssige Rentenrechnung eingeführt und deren Anwendung zur Berechnung von Annuitäten und ewigen Renten dargestellt. Der Text behandelt auch die Berechnung des Nettobarwerts und des Barwerts von Investitionen, sowie die Anwendung von Spotrates und Forward Rates zur Bewertung von Bonds. Im weiteren Verlauf werden Aktien und Portfolios analysiert, wobei die wichtigsten Lage- und Streuungsparameter, wie Mittelwert, Varianz und Standardabweichung, erläutert werden. Die Kovarianz und Korrelation zwischen Aktien werden ebenfalls behandelt, sowie die Anwendung der Sigma-Regel zur Risikoabschätzung. Der Text schließt mit einer Einführung in die Regressionsanalyse und die Berechnung des Risikonutzens einer Investition. Der Value at Risk wird als Maß für das potenzielle Verlustrisiko einer Investition vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Zinsrechnung, Rentenrechnung, Barwert, Aktien, Portfolios, Risikoanalyse, Risikomanagement, mathematische Modelle, Finanzbereich, Verzinsungsformen, Annuität, Spotrates, Forward Rates, Lage- und Streuungsparameter, Kovarianz, Korrelation, Sigma-Regel, Regressionsanalyse, Risikonutzen, Value at Risk.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schwalm (Autor:in), 2014, Formeln für Finanz- und Investitionsrechnung (Finance), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277766
