Betrachtet werden Außenhandels- sowie Wechselkursdaten der Eurozone. Anhand einer Regressionsanalyse wird untersucht, ob ein signifikanter Einfluss von Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone existiert. Weitere Variablen im Modell sind das BIP und die Wechselkursrendite. Als Berechnungsgrundlage der Volatilität dienen rollierende Berechnungen der Standardabweichung der Wechselkursrenditen.
Das Ergebnis der Regressionsanalyse führt zu der Annahme, dass kein signifikanter Einfluss zwischen den genannten Variablen vorhanden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einführung
- 1.1 Motivation des Themas
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Stand der Wissenschaft
- 2 Das Regressionsmodell: Aufbau und Anforderungen
- 2.1 Aufbau und Definition des Modells
- 2.2 Berechnung der historischen Volatilität
- 3 Datenanalyse
- 3.1 Verlauf des Wechselkurses
- 3.2 Verlauf der Volatilität des Euro-US-Dollar Wechselkurses
- 3.3 Verlauf des BIP der Eurozone
- 3.4 Verlauf der Handelsströme und des Außenbeitrags der Eurozone
- 4 Ergebnisse der Regressionsanalyse
- 4.1 Schätzung der Regressionsfunktion
- 4.2 Globale Prüfung der Regressionsfunktion
- 4.2.1 Bestimmtheitsmaß R²
- 4.2.2 F-Statistik
- 4.2.3 Standardfehler
- 4.3 Prüfung der Regressionskoeffizienten
- 4.3.1 t-Wert Analyse
- 4.3.2 Konfidenzintervalle der wahren Regressionskoeffizienten
- 4.4 Prüfung der Modellprämissen
- 5 Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert den Einfluss von Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone im Zeitraum von 2000 bis 2012. Die Arbeit zielt darauf ab, mithilfe einer Regressionsanalyse die Signifikanz dieses Einflusses zu bestimmen. Dabei werden auch das BIP und die Wechselkursrendite als zusätzliche Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Volatilität des Wechselkurses wird anhand rollierender Standardabweichungsberechnungen der Wechselkursrenditen bestimmt.
- Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses
- Außenbeitrag der Eurozone
- BIP als Einflussfaktor
- Wechselkursrendite als Einflussfaktor
- Regressionsanalyse zur Bestimmung der Signifikanz des Einflusses
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung
Dieses Kapitel erläutert die Motivation des Themas, den Aufbau der Arbeit und den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Thema.
- Kapitel 2: Das Regressionsmodell: Aufbau und Anforderungen
Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Definition des Regressionsmodells, das zur Analyse des Einflusses der Wechselkursvolatilität auf den Außenbeitrag der Eurozone verwendet wird. Außerdem wird die Berechnung der historischen Volatilität erläutert.
- Kapitel 3: Datenanalyse
Dieses Kapitel präsentiert die verwendeten Daten und deren Verlauf. Es beinhaltet die Analyse des Wechselkurses, der Volatilität des Euro-US-Dollar Wechselkurses, des BIP der Eurozone sowie der Handelsströme und des Außenbeitrags der Eurozone.
- Kapitel 4: Ergebnisse der Regressionsanalyse
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Regressionsanalyse, die auf Basis der Daten aus Kapitel 3 durchgeführt wurde. Es beinhaltet die Schätzung der Regressionsfunktion, die globale Prüfung der Regressionsfunktion, die Prüfung der Regressionskoeffizienten und die Prüfung der Modellprämissen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Wechselkursvolatilität, Euro-US-Dollar-Kurs, Außenbeitrag der Eurozone, BIP, Wechselkursrendite, Regressionsanalyse, Standardabweichung, Signifikanz.
- Arbeit zitieren
- Falk Urban (Autor:in), 2013, Analyse der Wirkung von Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone von 2000 bis 2012, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282791
