Einleitung
Da besonders Kreditinstitute vor dem Problem stehen, dass viele bankspezifische Entscheidungen stets unter den verschiedensten Unsicherheiten getroffen werden müssen, ist es von zentraler Bedeutung, Risiken aus Liquiditätsstörungen und der damit einhergehenden Gefahr einer Rentabilitätsverschlechterung bis hin zur Insolvenz in einem integrativen Controllingprozess zu berücksichtigen1. Definiert man Risiko als die Gefahr von negativen Abweichungen des tatsächlich eintretenden vom erwarteten Ergebnis2 wird deutlich, wie wichtig eine Risikosteuerung für das Bankmanagement ist. Da dem kompletten Bankwesen eine besondere Bedeutung in der Gesamtwirtschaft zukommt, unterliegen sie einer strengen Finanzaufsicht und weiteren speziellen Gesetzen3. Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, die verschiedenen Möglichkeiten der Risikosteuerung speziell im Bezug auf Erfolgs- und Liquiditätsrisiken in einem Bankbetrieb herauszuarbeiten. Auf die Ausfallrisiken wird in dieser Ausführung nicht weiter eingegangen. Im folgenden zweiten Kapitel werden zunächst zum Verständnis die verschiedenen Risiken näher erläutert um dann im dritten Kapital ausführlich auf die Möglichkeiten der Gegensteuerung einzugehen, bevor im folgenden Abschnitt auf die Wichtigkeit und Aufgaben des Risikomanagements eingegangen wird. Im fünften und letzten Kapitel wird die Arbeit kurz zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arten von Risiken in einem Bankbetrieb
- Preisrisiken
- Zinsänderungsrisiko
- Währungsrisiko
- Aktienkursrisiko
- Liquiditätsrisiken
- Refinanzierungsrisiko
- Terminrisiko
- Abrufrisiko
- Preisrisiken
- Steuerungsinstrumente
- Steuerungsinstrumente zur Begrenzung des Zinsänderungs-, Währungs- und Aktienkursrisikos
- Forward Rate Agreements (FRA)
- Caps, Floors und Collars (Zinsbegrenzungsverträge)
- Financial Swaps
- Devisentermingeschäfte
- Optionen und Futures
- Bankaufsichtsrechtliche Konzepte zur Begrenzung des Zinsänderungs-, Währungs- und Aktienkursrisikos
- Steuerungsinstrumente zur Begrenzung des Liquiditätsrisikos
- Steuerungsinstrumente zur Begrenzung des Zinsänderungs-, Währungs- und Aktienkursrisikos
- Aufgaben des Risikomanagements
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Steuerung von Preis- und Liquiditätsrisiken in einem Bankbetrieb. Ziel ist es, die verschiedenen Möglichkeiten der Risikosteuerung, insbesondere im Bezug auf Erfolgs- und Liquiditätsrisiken, herauszuarbeiten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Risikotypen und die relevanten Steuerungsinstrumente, wobei Ausfallrisiken nicht explizit betrachtet werden.
- Arten von Risiken in einem Bankbetrieb (Preis- und Liquiditätsrisiken)
- Steuerungsinstrumente zur Risikominderung
- Bedeutung und Aufgaben des Risikomanagements
- Zusammenhang zwischen Preis- und Liquiditätsrisiken
- Bankaufsichtsrechtliche Konzepte zur Risikosteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Risikosteuerung in einem Bankbetrieb ein und erläutert die Relevanz der Risikosteuerung angesichts der Unsicherheiten im Bankgeschäft.
- Arten von Risiken in einem Bankbetrieb: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Risikotypen im Bankbetrieb, insbesondere Preis- und Liquiditätsrisiken. Es werden die einzelnen Risikokategorien mit ihren jeweiligen Unterformen und Besonderheiten beschrieben.
- Steuerungsinstrumente: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Instrumente, die zur Begrenzung von Preis- und Liquiditätsrisiken eingesetzt werden können. Es werden sowohl marktbasierte Instrumente als auch bankaufsichtsrechtliche Konzepte vorgestellt.
- Aufgaben des Risikomanagements: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Aufgaben und der Bedeutung des Risikomanagements in einem Bankbetrieb. Es werden die grundlegenden Aufgaben und Funktionen des Risikomanagements erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Risikosteuerung in einem Bankbetrieb, insbesondere auf Preis- und Liquiditätsrisiken. Im Zentrum stehen Themen wie Zinsänderungsrisiko, Währungsrisiko, Aktienkursrisiko, Refinanzierungsrisiko, Terminrisiko, Abrufrisiko, Steuerungsinstrumente, Bankaufsichtsrechtliche Konzepte und die Aufgaben des Risikomanagements.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Preisrisiken für eine Geschäftsbank?
Preisrisiken umfassen Gefahren durch Marktpreisänderungen, insbesondere Zinsänderungsrisiken, Währungsrisiken und Aktienkursrisiken.
Wie definiert sich das Liquiditätsrisiko im Bankwesen?
Es ist das Risiko, fällige Zahlungsverpflichtungen nicht uneingeschränkt erfüllen zu können (Refinanzierungsrisiko) oder Mittel nur zu erhöhten Kosten beschaffen zu können.
Welche Instrumente nutzen Banken zur Steuerung von Zinsrisiken?
Wichtige Instrumente sind Forward Rate Agreements (FRA), Financial Swaps sowie Zinsbegrenzungsverträge wie Caps, Floors und Collars.
Was ist die Aufgabe des Risikomanagements in einer Bank?
Die Aufgabe besteht darin, Risiken zu identifizieren, zu bewerten, zu steuern und zu überwachen, um die Rentabilität und die Existenz der Bank zu sichern.
Welchen Einfluss hat die Finanzaufsicht auf die Risikosteuerung?
Die Finanzaufsicht gibt strenge gesetzliche Rahmenbedingungen vor, die Banken dazu verpflichten, ausreichende Kapitalpuffer und Liquiditätsreserven vorzuhalten.
- Quote paper
- Tanja Kisters (Author), 2004, Die Steuerung von Preis- und Liquiditätsrisiken durch Geschäftsbanken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28328
