Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1. Einleitung
2. Portfoliotheorie nach Markowitz
2.1. Definitionen
2.1.1. Portfolio
2.1.2. Erwartungswert
2.1.3. Varianz und Standardabweichung
2.1.4. Kovarianz
2.2. Annahmen der Portfoliotheorie nach Markowitz
2.3. Portfoliotheorie nach Markowitz
2.4. Portfoliotheorie nach Markowitz mit risikolosem Zinssatz
2.5. Kritische Würdigung des Modells
3. Erweiterungen der Portfoliotheorie nach Markowitz
3.1. Änderung der Verteilungsannahmen
3.2. Änderung des Risikomaßes
3.2.1. Value-at-Risk
3.2.2. Expected Shortfall
3.3. Schätzfehler
3.3.1. Maximum-Likehihood-Schätzer
3.3.2. Bootstrapping
3.3.3. Heuristische Ansätze
4. Alternative Ansätze
4.1. Bayesianischer Ansatz
4.2. Black-Litterman-Verfahren
4.3. Behavioral Portfoliotheorie
4.3.1. SP/A-Theorie
4.3.2. Neue Erwartungstheorie
4.3.3. Single-Mental-Account-Behavioral-Portfoliotheorie (BPT-SA)
4.3.4. Multiple-Mental-Accounts-Behavioral-Portfolio-Theorie (BPT-MA)
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Beniamino Rosamilia (Autor:in), 2016, Portfoliotheorie. Entwicklung und aktuelle Verfahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320700
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