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Bewertung und Einsatzmöglichkeiten derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken

Title: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken

Bachelor Thesis , 2016 , 48 Pages , Grade: 2

Autor:in: Franz Schall (Author)

Business economics - Investment and Finance
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In den letzten dreißig Jahren haben derivative Finanzinstrumente immer mehr an Bedeutung gewonnen. Besonders Futures und Optionen werden heutzutage zahlreich an vielen Börsen weltweit gehandelt. Zusätzlich werden etliche Varianten von Forward-Kontrakten, Optionen, Swaps und anderen Derivaten durch Finanzinstitute oder Fonds- und Finanzmanager auf dem Over-the-Counter-Markt (OTC-Markt) gehandelt. Die vorliegende Arbeit widmet sich genau dieser Thematik.

Excerpt


Inhaltsverzeichnis

  • Einleitung
    • Ausgangssituation/Problemstellung
    • Zielsetzung und Fragestellungen
    • Methodische Vorgehensweise
    • Aufbau der Arbeit
  • Grundlagen
    • Kassa- vs. Termingeschäft
      • Kassageschäft
      • Termingeschäft
    • Akteure
      • Arbitrageur
      • Spekulant
      • Absicherer
    • Clearinghäuser
    • Risiko
      • Capital Asset Pricing Model
    • Die Zinsstrukturkurve
      • Ermittlung von Zinsstrukturkurven
  • Derivate
    • Forwards und Futures
      • Preisbestimmung
        • Preise von Forward-Kontrakten ohne Einkommen
        • Preise von Forward-Kontrakten mit Einkommen
        • Ausgewählte Basiswerte
        • Cost of Carry
    • Swaps
      • Zinsswaps
        • Bewertung von Zinsswaps
      • Währungsswaps
        • Bewertung von Währungsswaps
      • Andere Swaps
    • Optionen
      • Caps und Floors
      • Collars
      • Swaptions
      • Bewertung von Optionen
  • Hedging kompakt
    • Motive
    • Basisrisiko
    • Hedge Ratio
    • Hedge Effektivität
  • Hedging - Politik
    • Perfect Hedge vs. Cross Hedging
    • Mikro-Hedge, Portfolio-Hedge und Makro-Hedge
      • Mikro-Hedging
      • Makro-Hedging
      • Portfolio-Hedging
    • Statisches- vs. Dynamisches-Hedging
    • Bestand- vs. antizipatives-Hedging
    • Normal- vs. Reversed-Hedging
  • Hedging des Risikos
    • Preisrisiko
      • Energiepreisrisiko
      • Strompreisrisiko
    • Währungsrisiko
    • Zinsrisiko

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Bachelorarbeit analysiert den Einsatz derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken in Unternehmen. Die Arbeit befasst sich mit den grundlegenden Prinzipien von Derivaten, ihrer Funktionsweise und den verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten.

  • Verstehen der verschiedenen Arten von Derivaten und ihrer Anwendungsmöglichkeiten.
  • Bewertung und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten zur Absicherung von Risiken.
  • Analyse verschiedener Hedging-Strategien und ihrer Effektivität.
  • Anwendung der Erkenntnisse auf praxisrelevante Beispiele, insbesondere in den Bereichen Energiepreisrisiko, Währungsrisiko und Zinsrisiko.

Zusammenfassung der Kapitel

  • Einleitung: Die Arbeit stellt die Problemstellung dar und erläutert die Zielsetzung sowie die methodische Vorgehensweise.
  • Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen des Finanzmarktes, insbesondere die Unterscheidung zwischen Kassa- und Termingeschäften sowie die verschiedenen Marktteilnehmer.
  • Derivate: Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Arten von Derivaten, wie Forwards, Futures, Swaps und Optionen, vor und erläutert ihre Funktionsweise.
  • Hedging kompakt: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigen Aspekte des Hedging, einschließlich der Motive, des Basisrisikos und der Hedge-Ratio.
  • Hedging - Politik: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte der Hedging-Politik, wie Perfect Hedge vs. Cross Hedging, Mikro-Hedge vs. Makro-Hedge und statisches vs. dynamisches Hedging.
  • Hedging des Risikos: Dieses Kapitel behandelt die Anwendung des Hedging zur Absicherung von verschiedenen Risiken, wie Preisrisiko, Währungsrisiko und Zinsrisiko.

Schlüsselwörter

Derivate, Hedging, Risikomanagement, Finanzmärkte, Forwards, Futures, Swaps, Optionen, Preisrisiko, Währungsrisiko, Zinsrisiko, Energiepreisrisiko, Strompreisrisiko.

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Details

Title
Bewertung und Einsatzmöglichkeiten derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken
College
FH Vienna  (Unternehmensführung)
Grade
2
Author
Franz Schall (Author)
Publication Year
2016
Pages
48
Catalog Number
V324315
ISBN (eBook)
9783668234659
ISBN (Book)
9783668234666
Language
German
Tags
Derivate Finance Optionen Swaps Futures Forwards Risiko Risiken Hedge
Product Safety
GRIN Publishing GmbH
Quote paper
Franz Schall (Author), 2016, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324315
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