Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. II
Abkürzungsverzeichnis. III
Formelverzeichnis. IV
1. Einleitung und Zielsetzung. 5
2. Stand der Forschung. 7
3. Forschungshypothese. 11
3.1 Datenerhebung und Datengrundlage. 11
3.2 Empirische Phänomene von Finanzmarktdaten. 12
3.3 Test der vorliegenden Zeitreihe des Goldpreises auf empirische Phänomene. 14
4. ARCH-Modell des Goldpreises. 19
4.1 Theoretische Grundlagen. 20
4.2 Anwendung der Methoden auf den Goldpreis. 21
4.2.1 Lagrange-Multiplier-Test 21
4.2.2 ARCH-Modell 22
5. Fazit und Schlussfolgerungen. 26
Literaturverzeichnis. 28
Anhang. 32
- Arbeit zitieren
- Alexander Kloska (Autor:in), 2017, Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371214
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