Die Arbeit widmet sich dem Aufsatz "Ambiguity and Uncertainity in Probabilistic Inference" von Hillel J. Einhorn und Robin M. Hogarth aus dem Jahr 1985. Dieser beschäftigt sich mit dem Thema Ambiguität im Versicherungsbereich, wobei unter Ambiguität im Allgemeinen Unsicherheit über eine Unsicherheit verstanden wird. Genauere Definitionen variieren stark, so wird auch von der Unsicherheit zweiter Ordnung und von Wahrscheinlichkeiten für Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Kennzeichnend ist die Unsicherheit über die Verlässlichkeit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung: sie ist genauso wie ihre Input- und Outputparameter nicht bekannt oder es wird eine Verteilungsfunktion aufgestellt, ihre Richtigkeit allerdings im Nachhinein angezweifelt. Einhorn und Hogarth unterscheiden zwischen Unkenntnis, Ambiguität und Risiko, je nachdem, wie sehr sich alternative Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausschließen lassen.
In der realen Welt kommt Ambiguität in nahezu allen Bereichen vor, etwa in der Medizin, bei der Einführung neuer Produkte im Zusammenhang mit Garantieversprechen, bei Gefahren durch Nuklearenergie, bei der Ungewissheit über die Mobilfunkbelastung oder bei der Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten von Terroranschlägen.
In der vorliegenden Arbeit wird der zentralen Frage nachgegangen, ob die Existenz von Ambiguität einen Einfluss auf Prozesse im Versicherungsbereich hat. Gibt es einen solchen, wird durchleuchtet wie stark dieser ist und bei welchen Prozessen er vorkommt, sowie ob Ambiguität zum Marktversagen im Versicherungssektor beiträgt. Es wird untersucht inwiefern der Aufsatz von Einhorn und Hogarth auf diese Fragen Antworten liefern kann. Zuerst wird der Fokus auf frühere Untersuchungen zu diesem Thema gelegt, wobei die dem Konzept von Einhorn und Hogarth zu Grunde liegenden Theorien erläutert werden. Schließlich wird das von Einhorn und Hogarth konzipierte Modell vorgestellt und seine experimentelle Untersuchung beschrieben. Die daraus resultierenden Schlussfolgerungen werden im Anschluss dargestellt. Darauf folgt die Kritik zum Ablauf deren Untersuchung und zur Relevanz des Modells in der Praxis. Die Frage nach Marktversagen aufgrund von Ambiguität wird nachfolgend kurz diskutiert. Ferner werden neuere Studien vorgestellt, sowie neuere Erkenntnisse aus jüngeren Untersuchungen erörtert.
Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung des untersuchten Aufsatzes
2. Bisherige Aufsätze zu dieser Problemstellung
3. Verwendete Theorien und Methoden
3.1 Ein deskriptives Modell
3.2 Experimentelle Bestätigung des Modells
4. Ergebnisse des Aufsatzes und sein besonderer Beitrag zur Lösung der Problemstellung
5. Kritische Stellungnahme zum Aufsatz
5.1 Kritik zum Verfahren von Einhorn und Hogarth
5.2 Kritik zur Relevanz des Modells im Versicherungsbereich
5.3 Ambiguität und Marktversagen
5.4 Neue Annahmen zur Ambiguität im Versicherungsbereich
Zielsetzung & Themen
Die vorliegende Arbeit untersucht den Aufsatz „Ambiguity and Uncertainty in Probabilistic Inference“ von Hillel J. Einhorn und Robin M. Hogarth, um zu analysieren, welchen Einfluss Ambiguität auf Entscheidungsprozesse im Versicherungsbereich hat und ob sie zum dortigen Marktversagen beiträgt.
- Analyse des deskriptiven Modells zur Ambiguitätsbewertung (Anchor-and-Adjustment-Strategie).
- Evaluierung der experimentellen Ergebnisse von Einhorn und Hogarth.
- Kritische Würdigung der Übertragbarkeit des Modells auf versicherungswirtschaftliche Praxis.
- Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Ambiguität und Marktversagen.
- Diskussion neuerer theoretischer Ansätze zur Ambiguitätsaversion.
Auszug aus dem Buch
3.1. Ein deskriptives Modell
Einhorn und Hogarth bauen ihr Modell auf den Entdeckungen auf, die bis dahin zur Ambiguität gemacht wurden. Deshalb sollte es den folgenden Anforderungen genügen: a) Es sollte das in den Experimenten von Ellsberg beobachteten Entscheidungsmuster erklären, was auch bedeutet, dass es Sub- und Superadditivität von Komplementärwahrscheinlichkeiten erklären kann. b) Das Modell soll die Bedingungen spezifizieren, die zu Ambiguitätsaversion und zu Ambiguitätsfreudigkeit führen. c) Es soll individuelle Unterschiede erlauben. d) Es muss empirisch überprüfbar sein.
Das Modell postuliert bei der Bewertung von Wahrscheinlichkeiten die sogenannte anchoring-and-adjustment-Strategie. Der Entscheider setzt mit seiner ersten Einschätzung der Wahrscheinlichkeit pA einen Anker und richtet diesen nach dem Empfinden der Ambiguität um den Parameter k aus. Dabei kann pA kann eine Schätzung sein, die sich auf Vergangenheitsdaten stützt, die beste Einschätzung von Experten oder auch nur eine Zahl aus dem Gedächtnis. Der Parameter k wird als Nettoeffekt des Justierungsprozesses bezeichnet. Die aus diesem Prozess resultierende Bewertung einer Wahrscheinlichkeit kann geschrieben werden als: S(pA) = pA + k (1).
Da die Wahrscheinlichkeit S(pA) zwischen 0 und 1 liegt, kann pA auch Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Dies bedeutet, dass k zwischen – pA und (1 – pA) für die Extremfälle S(pA) = 0 und S(pA) = 1 liegt. Die Höhe von pA bestimmt das Vorzeichen von k: bei pA = 0 ist k ≥ 0, was einen Justierungsprozess nach oben bedeutet, bei pA = 1 ist k ≤ 0 und die Werte werden nach unten korrigiert, bei 0 ≤ pA ≤ 1 kann das Vorzeichen von k entweder positiv oder negativ sein. Der Parameter k wird neben pA auch von zwei weiteren Faktoren beeinflusst: Je größer die wahrgenommene Ambiguität, in desto größerem Maße findet der Anpassungsprozess statt und desto betragsmäßig größer sind die Werte von k. Im Folgenden wird die Ambiguität durch θ dargestellt, dessen Werte zwischen 0 und 1 liegen. Der zweite Faktor ist die persönliche Einstellung gegenüber der Ambiguität, β. Sie äußert sich in der Tendenz pA eher nach oben oder nach unten zu.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung des untersuchten Aufsatzes: Diese Einleitung definiert den Begriff der Ambiguität als Unsicherheit über die Verlässlichkeit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und legt den Fokus auf die Forschungsfrage bezüglich deren Einfluss im Versicherungssektor.
2. Bisherige Aufsätze zu dieser Problemstellung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die historische Forschung, einschließlich des Ellsbergschen Paradoxons und der Prospect Theory von Kahneman und Tversky.
3. Verwendete Theorien und Methoden: Hier wird das von Einhorn und Hogarth entwickelte Modell auf Basis der Anchor-and-Adjustment-Strategie mathematisch hergeleitet und seine experimentelle Überprüfung erläutert.
4. Ergebnisse des Aufsatzes und sein besonderer Beitrag zur Lösung der Problemstellung: Das Kapitel würdigt das deskriptive Modell als wichtigen Orientierungspunkt in der Ambiguitätsforschung und betont die direkte Relevanz für die Prämienkalkulation.
5. Kritische Stellungnahme zum Aufsatz: Der letzte Teil hinterfragt die praktische Anwendbarkeit der Modellparameter und diskutiert, wie Ambiguität zu Marktversagen im Versicherungswesen führen kann.
Schlüsselwörter
Ambiguität, Versicherungsbereich, Entscheidungstheorie, Anchor-and-Adjustment, Einhorn, Hogarth, Wahrscheinlichkeit, Marktversagen, Risikomanagement, Nutzentheorie, Prospect Theory, Ambiguitätsaversion, Prämienkalkulation, Simulation, Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Seminararbeit grundlegend?
Die Arbeit analysiert kritisch den Aufsatz von Einhorn und Hogarth aus dem Jahr 1985, der sich mit der psychologischen und ökonomischen Bedeutung von Ambiguität bei Entscheidungen unter Unsicherheit befasst.
Was sind die zentralen Themenfelder der Untersuchung?
Im Zentrum stehen die Ambiguitätsaversion, die Bewertung von Wahrscheinlichkeiten mittels mentaler Simulationsprozesse und die Übertragung dieser Erkenntnisse auf die Preisbildung in Versicherungsmärkten.
Was ist das primäre Ziel der Arbeit?
Ziel ist es zu klären, welchen Einfluss das Konzept der Ambiguität auf Prozesse im Versicherungssektor ausübt und ob es als Erklärung für Marktversagen in diesem Bereich dienen kann.
Welche wissenschaftliche Methode wird zur Modellierung verwendet?
Es wird die sogenannte Anchor-and-Adjustment-Strategie verwendet, bei der ein Ankerwert (pA) durch einen Justierungsparameter (k) angepasst wird, der von der wahrgenommenen Ambiguität und der subjektiven Einstellung des Entscheiders abhängt.
Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in die theoretische Herleitung des Modells, die Beschreibung der von den Autoren durchgeführten Experimente und eine kritische Diskussion der Ergebnisse im Kontext realer Versicherungspraktiken.
Welche Begriffe charakterisieren die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Begriffe sind Ambiguität, Anchor-and-Adjustment, Versicherungsmarktversagen, Risikowahrnehmung und Wahrscheinlichkeitsgewichtung.
Warum kritisieren spätere Forscher die ursprünglichen Experimente von Einhorn und Hogarth?
Kritisiert wurde, dass die ursprünglichen Probanden zwar theoretisches Wissen besaßen, jedoch keine praktische Berufserfahrung in der Versicherungsbranche hatten, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Praxis infrage stellte.
Wie erklärt die Arbeit das Zustandekommen von Marktversagen durch Ambiguität?
Das Modell zeigt, dass bei hoher Ambiguität Versicherer sehr hohe Prämien verlangen oder die Deckung ganz ablehnen, während Nachfrager bei niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeiten oft nicht bereit sind, diese hohen Kosten zu tragen, was zu einem Zusammenbrechen des Marktes führt.
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- Beate Piedo (Author), 2004, Ambiguität im Versicherungsbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39645
