El presente trabajo pretende analizar una serie económica y una financiera considerando factores particulares de las bases de datos que podrían impedir la comparación de periodos continuos o sesgar sus pronósticos y estimaciones.
La primera parte del ejercicio consiste en el análisis y pronóstico de la serie económica utilizando al Producto Interno Bruto de México (PIB) como variable dependiente. En este apartado trabajaremos con su estacionalidad, por lo que probaremos con estimaciones deterministas (utilizando variables dummies) y estocásticas (empleando AR, MA y ARIMA) hasta encontrar el mejor ajuste, lo cuál se explicará con detalle en el desarrollo del trabajo. De la misma forma, se detallará el análisis y pronóstico para la serie financiera que es la segunda parte de nuestro ejercicio. Elegimos la cotización de los precios de Chevron de la bolsa de “The New York Stock Exchange” como la serie volátil para modelarla a través de procedimientos ARCH, GARCH, TARCH y EGARCH. Para el propósito anterior, obtuvimos las bases de datos del INEGI y de Yahoo Finance respectivamente.
Para finalizar este trabajo, calculamos el pronóstico para 8 periodos posteriores utilizando el procedimiento TRAMO-SEATS y explicando su forma de operación. Así mismo, comparamos nuestro pronóstico con el de TRAMO para verificar el nivel de ajuste de uno y otro modelo.
Inhaltsverzeichnis (Tabla de Contents)
- Producto Interno Bruto (serie estacional)
- Discusión de la serie: fuente, periodicidad y gráficas
- Pruebas para determinar el orden óptimo de diferenciación. Prueba DF, función de autocorrelación, criterio de minimización de varianza y método gráfico
- Identificación y estimación de modelos
- Pruebas de diagnóstico y criterios para seleccionar modelos
- Pronósticos para ocho períodos con intervalos de confianza
- Precios de las acciones de la compañía Chevron (serie financiera)
- Modelo GARCH
- Pruebas sobre el ajuste
- TARCH y EGARCH
- Pronósticos para la varianza condicional (ocho períodos) y graficarla
- Tramo-Seats
- Reporte de Tramo- Seats
- Comparación de pronósticos
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivos y Key Themes)
El trabajo analiza una serie económica y una financiera, considerando factores específicos de las bases de datos que pueden afectar la comparación de períodos continuos o sesgar los pronósticos y estimaciones. Se utiliza el Producto Interno Bruto de México (PIB) como variable dependiente para la serie económica y la cotización de los precios de Chevron en la bolsa de "The New York Stock Exchange" como variable volátil para la serie financiera. Se busca realizar pronósticos a través de diferentes modelos estadísticos para ambas series.
- Análisis y pronóstico de series económicas y financieras
- Identificación y tratamiento de la estacionalidad en series de tiempo
- Aplicación de modelos ARIMA y ARCH/GARCH para el pronóstico de series económicas y financieras
- Comparación de pronósticos con diferentes métodos estadísticos
- Evaluación del ajuste de los modelos a través de pruebas de diagnóstico
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Producto Interno Bruto (serie estacional): Presenta un análisis descriptivo del PIB de México, identificando su comportamiento no estacionario y la presencia de estacionalidad. Se describe la metodología Box-Jenkins para la identificación y selección de modelos, incluyendo la transformación de la serie y la determinación del nivel de diferencia óptimo.
- Precios de las acciones de la compañía Chevron (serie financiera): Se enfoca en el análisis y pronóstico de la serie financiera utilizando los precios de las acciones de Chevron. Se exploran modelos GARCH, TARCH y EGARCH para capturar la volatilidad de la serie. Se analizan las pruebas de ajuste de los modelos y se obtienen pronósticos para la varianza condicional.
- Tramo-Seats: Describe el procedimiento TRAMO-SEATS para la generación de pronósticos a 8 periodos posteriores. Se presenta el reporte de Tramo-Seats y se compara su pronóstico con el obtenido en el análisis del capítulo anterior.
Schlüsselwörter (Keywords)
Análisis de series de tiempo, estacionalidad, Producto Interno Bruto (PIB), precios de las acciones, modelos ARIMA, modelos ARCH/GARCH, TRAMO-SEATS, pronóstico, análisis de volatilidad, pruebas de diagnóstico.
- Quote paper
- Grace He (Author), Ángel Adrián Martínez Sánchez (Author), 2017, Análisis de la serie económica PIB y financiera correspondiente a los precios de las acciones de la compañía Chevron, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435405
