Plongez au cœur de l'économie malgache et découvrez les mécanismes subtils de sa politique monétaire à travers une analyse rigoureuse et innovante. Cette étude, axée sur la période cruciale de 2007 à 2012, dévoile, à l'aide d'un modèle VAR (Vecteur Autorégressif), l'impact réel des décisions monétaires sur le PIB, la masse monétaire et le niveau général des prix à Madagascar. L'ouvrage explore en profondeur la stationnarité des séries temporelles, grâce aux tests ADF, et la cointégration entre les variables, révélant ainsi les relations de long terme qui sous-tendent l'économie. L'analyse des fonctions de réponses impulsionnelles (IRF) offre une perspective dynamique, permettant de comprendre comment les chocs monétaires se propagent à travers l'économie et affectent les principaux indicateurs macroéconomiques. Une attention particulière est accordée à la validation du modèle VAR, garantissant la robustesse des résultats et la pertinence des conclusions. Que vous soyez économiste, chercheur, étudiant ou simplement intéressé par les enjeux du développement économique, ce livre vous offre une plongée captivante dans la complexité de la politique monétaire et ses effets concrets sur le terrain. Explorez les subtilités de l'économétrie appliquée, de la causalité de Granger et des modèles de prévision pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les pays en voie de développement. Ce travail constitue une ressource inestimable pour quiconque souhaite approfondir ses connaissances sur la politique monétaire à Madagascar et les outils d'analyse économique permettant de l'évaluer. Découvrez comment les décisions prises par les autorités monétaires influencent la croissance, l'inflation et la stabilité financière, et comprenez les implications pour l'avenir économique de ce pays insulaire fascinant.

Inhaltsverzeichnis

LISTE DES ABREVIATIONS
LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX
INTRODUCTION
PARTIE I: DONNEES ET TESTS DE RACINE UNITAIRE
- 1) Données et graphiques
  - 1-1) Présentation des données
  - 1-2) Représentation graphique et caractéristiques des séries
- 2) Test de racine unité des séries
  - 2-1) Etude de stationnarité de la série « LNPIBSM » : le test ADF
  - 2-2) Etude de la stationnarité de la série « LNM3 » : le test ADF
  - 2-3) Etude de stationnarité de la série « LNIPC » : le test ADF
PARTIE II: TEST DE COINTEGRATION ENTRE LES VARIABLES
PARTIE III: LE MODELE VAR ET LES IRF
- 1) Tests préalables à l'estimation du modèle
  - 1-1) Détermination du nombre de retards pour le modèle
  - 1-2) Test de causalité de Granger
- 2) Estimation et validation du modèle
  - 2-1) Estimation du modèle VAR
  - 2-2) Validation du modèle VAR initial équation par équation
  - 2-3) Correction du modèle VAR initial équation par équation
- 3) Analyse des résultats de l'estimation après correction du modèle VAR initial
- 4) Fonctions de réponses impulsionnelles
  - 4-1) Réponses du PIB
  - 4-2) Réponses de la masse monétaire
  - 4-3) Réponses des prix

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Arbeit untersucht die Effizienz der Geldpolitik in Madagaskar zwischen 2007 und 2012 mithilfe eines Vektorautoregressiven (VAR) Modells. Die Analyse basiert auf ökonometrischen Methoden der Zeitreihenanalyse.

Effizienz der Geldpolitik in Madagaskar
Anwendung ökonometrischer Methoden (VAR-Modelle)
Analyse von Zeitreihen (BIP, Geldmenge, Preisniveau)
Stationaritätstests und Kointegration
Impulse-Response-Funktionen (IRF)

Zusammenfassung der Kapitel

PARTIE I: DONNEES ET TESTS DE RACINE UNITAIRE

PARTIE I: DONNEES ET TESTS DE RACINE UNITAIRE: Diese Partie präsentiert die verwendeten Daten zur Analyse der Effektivität der madagassischen Geldpolitik. Es werden das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Geldmenge (M3) und der Verbraucherpreisindex (IPC) betrachtet. Die Daten werden graphisch dargestellt und auf ihre Eigenschaften untersucht. Ein wichtiger Bestandteil dieser Sektion ist die Durchführung von ADF-Tests zur Überprüfung der Stationarität der Zeitreihen. Die Ergebnisse dieser Tests sind entscheidend für die Anwendbarkeit der später verwendeten ökonometrischen Methoden. Ohne stationäre Zeitreihen ist die Anwendung des VAR-Modells nicht valide. Die Ergebnisse zeigen, ob Transformationen der Daten notwendig sind, bevor das VAR Modell angewendet werden kann.

PARTIE II: TEST DE COINTEGRATION ENTRE LES VARIABLES

PARTIE II: TEST DE COINTEGRATION ENTRE LES VARIABLES: Diese Sektion konzentriert sich auf die Untersuchung langfristiger Beziehungen zwischen den betrachteten Variablen (BIP, M3, IPC). Es wird analysiert ob langfristige Beziehungen zwischen den einzelnen Variablen bestehen. Das Ergebnis dieses Tests hat direkte Auswirkungen auf die Spezifikation des VAR-Modells und beeinflusst die Interpretation der Ergebnisse. Eine Cointegration würde auf eine langfristige Gleichgewichtsbeziehung zwischen den Variablen hinweisen, was die Modellwahl und Interpretation deutlich beeinflusst.

PARTIE III: LE MODELE VAR ET LES IRF

PARTIE III: LE MODELE VAR ET LES IRF: Diese Partie bildet den Kern der Arbeit. Hier wird das VAR-Modell geschätzt und validiert. Es umfasst die Bestimmung der optimalen Anzahl an Lags, die Durchführung von Granger-Kausalitätstests um die Richtung der Kausalität zwischen den Variablen zu untersuchen, und die Überprüfung der Modellannahmen. Nach der Schätzung des initialen Modells erfolgt eine Korrektur des Modells und eine erneute Validierung. Die Analyse der Impulse-Response-Funktionen (IRF) erlaubt eine Untersuchung der dynamischen Wechselwirkungen zwischen den Variablen und bildet die Grundlage der Schlussfolgerungen über die Effektivität der Geldpolitik.

Schlüsselwörter

Geldpolitik, Madagaskar, VAR-Modell, Zeitreihenanalyse, BIP, Geldmenge, Preisniveau, Stationarität, Kointegration, Impulse-Response-Funktionen, Ökonometrie.

Foire aux questions

Was ist der Zweck des Dokuments?

Dieses Dokument stellt eine umfassende Sprachvorschau dar, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es dient als Übersicht für eine akademische Arbeit zur Analyse der Effizienz der Geldpolitik in Madagaskar.

Welche Hauptthemen werden in der Arbeit behandelt?

Die Hauptthemen sind die Effizienz der Geldpolitik in Madagaskar, die Anwendung ökonometrischer Methoden (VAR-Modelle), die Analyse von Zeitreihen (BIP, Geldmenge, Preisniveau), Stationaritätstests und Kointegration sowie Impulse-Response-Funktionen (IRF).

Welche Daten werden in der Arbeit verwendet?

Es werden Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Geldmenge (M3) und dem Verbraucherpreisindex (IPC) für Madagaskar im Zeitraum von 2007 bis 2012 verwendet.

Was sind ADF-Tests und warum werden sie durchgeführt?

ADF-Tests (Augmented Dickey-Fuller Tests) sind statistische Tests, die verwendet werden, um die Stationarität von Zeitreihen zu überprüfen. Sie werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Daten für die Anwendung des VAR-Modells geeignet sind. Nicht-stationäre Zeitreihen können zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Was bedeutet Kointegration und warum ist sie wichtig?

Kointegration beschreibt eine langfristige Gleichgewichtsbeziehung zwischen zwei oder mehr nicht-stationären Zeitreihen. Wenn Variablen kointegriert sind, bedeutet dies, dass sie sich langfristig gemeinsam bewegen, obwohl sie kurzfristig von ihrem Gleichgewicht abweichen können. Die Analyse der Kointegration ist wichtig, um die langfristigen Beziehungen zwischen den Variablen zu verstehen und das VAR-Modell entsprechend zu spezifizieren.

Was ist ein VAR-Modell und wie wird es in dieser Arbeit verwendet?

Ein Vektorautoregressives (VAR) Modell ist ein ökonometrisches Modell, das verwendet wird, um die dynamischen Beziehungen zwischen mehreren Zeitreihen zu analysieren. In dieser Arbeit wird ein VAR-Modell verwendet, um die Auswirkungen der Geldpolitik auf das BIP, die Geldmenge und das Preisniveau in Madagaskar zu untersuchen.

Was sind Impulse-Response-Funktionen (IRF) und warum sind sie wichtig?

Impulse-Response-Funktionen (IRF) zeigen, wie eine Variable auf einen Schock in einer anderen Variable im VAR-Modell reagiert. Sie ermöglichen es, die dynamischen Wechselwirkungen zwischen den Variablen zu untersuchen und die Auswirkungen von geldpolitischen Maßnahmen auf die Wirtschaft zu analysieren.

Was sind Granger-Kausalitätstests?

Granger-Kausalitätstests werden verwendet, um zu untersuchen, ob eine Zeitreihe bei der Vorhersage einer anderen Zeitreihe hilfreich ist. Sie geben Aufschluss über die Richtung der Kausalität zwischen den Variablen und helfen, die Struktur des VAR-Modells zu bestimmen.

Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Arbeit verbunden?

Die Schlüsselwörter sind Geldpolitik, Madagaskar, VAR-Modell, Zeitreihenanalyse, BIP, Geldmenge, Preisniveau, Stationarität, Kointegration, Impulse-Response-Funktionen, Ökonometrie.

Efficacité de la politique monétaire à Madagascar 2007 à 2012

Extrait