Mit dem Kauf von Rückversicherungsschutz will der Erstversicherer das Risiko mindern, dass er durch den Verkauf von Versicherung übernommen hat. Die Funktionen der Rückversicherung für den Erstversicherer bestehen u. a. darin, die Zeichnungskapazität zu erhöhen sowie den Eigenkapitalbedarf in Grenzen zu halten. Die Rückversicherung kann auch als Eigenkapitalersatz angesehen werden. Der Rückversicherer auf der anderen Seite kann durch die Hereinnahme von Risiken ein Kollektiv bilden, in dem das Gesetz der großen Zahlen gilt, so dass er das eingegangene Risiko handhaben kann. D.h. die Rückversicherung führt insgesamt zu einer breiteren Risikostreuung und damit zu einem Risikoausgleich in der Versicherungsbranche. Die Rückversicherungsformen können zum einen unterschieden werden in vertragsrechtliche Formen und zum anderen in versicherungstechnische Formen, unter die u. a. die Begriffe der proportionalen und nicht proportionalen Rückversicherung zu subsumieren sind. Ferner sind noch zu nennen der alternative Risikotransfer sowie Financial Reinsurance, die ebenfalls unter die Begrifflichkeit der versicherungstechnischen Formen einzuordnen sind. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden wir uns ausschließlich mit der Optimierung der proportionalen und nicht proportionalen Rückversicherung beschäftigen, weil es sich bei diesen traditionellen Formen der Rückversicherung, im Gegensatz zu den neueren Formen der Rückversicherung, die primär finanz- und erfolgswirtschaftliche Funktionen erfüllen, um primär risikopolitische Funktionen handelt. Unsere mathematischen Ausführungen in den Kapiteln 3 bis 5 basieren auf dem Modell von Schmitter. Die ultimative Optimierung von Rückversicherung gibt es nicht, da es sich bei der Rückversicherungsnahme aufgrund der zahlreichen vertragsrechtlichen und versicherungstechnischen Möglichkeiten um eine sehr komplexe Problematik handelt, die auf der versicherungstechnischen Seite mittels mathematischer Modelle, wie sie in dieser Arbeit exemplarisch dargestellt werden, nur näherungsweise gelöst werden kann. Man kann sich also mit Hilfe mathematischer Modelle nur von einer Seite an eine optimale Rückversicherungsnahme annähern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemstellung
- a. Arten der Optimierung von Rückversicherung
- b. Ziele von Rückversicherung als Grundlage der Optimierung
- 3. Messung der statistischen Schwankungen des Gesamtjahresschadens
- a. Die Einflussgrößen der Schwankungen des Gesamtjahresschadens
- b. Aggregation mehrerer Schaden-Portefeuilles
- 4. Die Reduzierung der statistischen Schwankungen des Gesamtjahresschadens durch Rückversicherung
- a. Betrachtung eines Portefeuilles ohne Rückversicherung
- b. Betrachtung eines Portefeuilles mit Quoten RV (proportionale Rückversicherung)
- c. Betrachtung eines Portefeuilles mit Schadenexzedenten-Rückversicherung (nicht proportionale Rückversicherung)
- 5. Der optimale Selbstbehalt
- a. Bedeutung des optimalen Selbstbehalts
- b. Anwendung bei proportionalen Rückversicherungen
- i. Quotenrückversicherung
- ii. Summenexzedenten-Rückversicherung
- c. Anwendung bei nicht-proportionalen Rückversicherungen
- d. Kombination von proportionalen Rückversicherungen und Schadenexzedenten-Rückversicherungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Optimierung von Rückversicherung. Das Hauptziel ist es, die Reduzierung der statistischen Schwankungen des Gesamtjahresschadens durch den Einsatz von Rückversicherung zu analysieren und zu optimieren. Dabei wird sowohl auf die Anwendung von proportionalen als auch nicht-proportionalen Rückversicherungen eingegangen.
- Arten der Rückversicherung und deren Optimierungspotenzial
- Messung der statistischen Schwankungen des Gesamtjahresschadens
- Die Reduzierung von Schwankungen durch Rückversicherung
- Der optimale Selbstbehalt und seine Anwendung in verschiedenen Rückversicherungsszenarien
- Kombinationen von proportionalen und nicht-proportionalen Rückversicherungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Rückversicherung ein und stellt die Problemstellung der Seminararbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Arten der Optimierung von Rückversicherung und die Ziele, die mit dem Einsatz von Rückversicherung verfolgt werden. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Messung der statistischen Schwankungen des Gesamtjahresschadens, wobei die Einflussgrößen dieser Schwankungen und die Aggregation von Schaden-Portefeuilles betrachtet werden. Kapitel 4 zeigt auf, wie die statistischen Schwankungen des Gesamtjahresschadens durch Rückversicherung reduziert werden können. Hierbei werden verschiedene Szenarien, sowohl mit als auch ohne Rückversicherung, betrachtet. Kapitel 5 widmet sich dem optimalen Selbstbehalt und seiner Bedeutung in verschiedenen Rückversicherungsszenarien, einschließlich der Anwendung bei proportionalen und nicht-proportionalen Rückversicherungen.
Schlüsselwörter
Rückversicherung, Optimierung, statistische Schwankungen, Gesamtjahresschaden, proportionale Rückversicherung, nicht-proportionale Rückversicherung, Selbstbehalt, Schadenexzedenten-Rückversicherung, Quotenrückversicherung, Summenexzedenten-Rückversicherung, Schaden-Portefeuilles, Aggregation, Volatilität, Loading-Faktor.
- Citation du texte
- Christian Brigadski (Auteur), Frank Kempmann (Auteur), 2003, Optimierung von Rückversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57832
