In den letzten Jahren konnte eine dramatische Veränderung der Bankenlandschaft beobachtet werden. Die zunehmende Globalisierung führt zu einer Verzahnung der weltweiten Geld-, Kredit- und Finanzmärkte. Aufgrund des verstärkten Wettbewerbs und höherer Kapitalmobilität sank die Profitabilität der traditionellen Kreditprodukte. Alternative Kreditprodukte gewannen durch die Suche von Banken und Investoren nach höheren Renditen an Bedeutung. Somit zeichneten sich eine Erhöhung der Liquidität und damit auch der Einfluss der neuen Kreditrisikomärkte auf die Finanzwelt ab. Vor dem Hintergrund dieser bedeutenden Veränderungen müssen Kreditinstitute eine klare Definition ihrer Ziele vornehmen und dementsprechend ihre Geschäftsstrategie entwickeln, damit sie sich auch in Zukunft erfolgreich in den Märkten positionieren können. Des Weiteren müssen sie die Ausrichtung der Organisations- und Managementprozesse auf die sich ändernde Marktsituation vornehmen, damit die gewählte Strategie erfolgreich realisiert werden kann. Außerdem muss das Finanzinstitut technisches Know-How zur Risikomessung und zum Risikomanagement erwerben. Jedoch beeinflussen auch aufsichtsrechtliche und marktspezifische Restriktionen die Situation der Kreditinstitute. Die primären Marktteilnehmer der Finanzwelt sind neben einer klaren Geschäftsstrategie auf Informationsinstrumente angewiesen, die den Markt transparenter machen und auch eine internationale Anerkennung realisieren können. Erst durch das Zusammenspiel dieser Komponenten kann sich ein Kreditinstitut erfolgreich gegenüber der Konkurrenz behaupten. So ist beispielsweise das Rating ein Instrument, das verschiedene Fakten zu einem kurzen Urteil komprimiert und in eine internationale Finanzsprache übersetzt. Mehr als 80 % der gesamten Weltkapitalströme werden mittlerweile durch Ratings beeinflusst. Auch die DaimlerChrysler Bank, eine Autobank, setzt in ihrem Genehmigungsprozess für Leasing- oder Finanzierungsanträge ein internes Ratingsystem zur Bonitätsanalyse ihrer Kunden ein. Im Jahr 2004 hatte sie einen Bestand im Bereich Leasing und Finanzierung von 702.502 Verträgen, die ein Vertragsvolumen von 14.531 Mio. Euro ergeben. Allerdings setzt die DaimlerChrysler Bank AG nicht bei jedem Neugeschäft ihr Ratingverfahren ein, sondern nutzt dieses aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes erst ab einem Gesamtengagement von 250.000 Euro. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Risikomanagement
- 2.1 Definition von „Risiko“
- 2.2 Begriff des Risikomanagements
- 2.3 Anforderungen an das Risikomanagement
- 3. Rating als ein Instrument des Risikomanagements
- 3.1 Definition von „Rating“
- 3.2 Internes versus externes Rating
- 3.3 Ratingkriterien
- 4. Systematischer Vergleich
- 4.1 Adressaten von Risikomanagement und Ratings
- 4.2 Wechselwirkung von Risikomanagement und Rating
- 4.3 Auswirkungen des Risikomanagements auf das Rating und des Ratings auf das Risikomanagement (wechselseitige Auswirkungen)
- 5. Ausblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Projektbericht beschäftigt sich mit dem Risikomanagement und Rating, zwei zentralen Komponenten für die erfolgreiche Positionierung von Kreditinstituten im heutigen globalisierten Finanzmarkt. Die Arbeit untersucht die Definition und Bedeutung von Risiko und Kreditrisiko, beleuchtet das Risikomanagement als systematischen Prozess zur Steuerung von Risiken und erläutert die Funktionsweise des Ratings als Instrument zur Bonitätsanalyse. Dabei werden sowohl internes als auch externes Rating sowie die relevanten Ratingkriterien betrachtet. Zudem werden die Adressaten, Wechselwirkungen und gegenseitigen Auswirkungen von Risikomanagement und Rating im Detail analysiert.
- Definition und Bedeutung von Risiko und Kreditrisiko
- Risikomanagement als systematischer Prozess
- Rating als Instrument zur Bonitätsanalyse
- Internes versus externes Rating
- Wechselwirkungen und gegenseitige Auswirkungen von Risikomanagement und Rating
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine einführende Betrachtung des Risikomanagements im Kontext der sich verändernden Bankenlandschaft. Es beleuchtet die wachsende Bedeutung von Risikomessung und -steuerung in Zeiten der Globalisierung und des verstärkten Wettbewerbs. Kapitel 2 widmet sich der Definition von Risiko, wobei das Kreditrisiko als ein zentrales Element des externen Leistungsbereichs von Banken hervorgehoben wird. Kapitel 3 befasst sich mit dem Rating als Instrument des Risikomanagements. Es erläutert die Definition von Rating, den Unterschied zwischen internem und externem Rating sowie die relevanten Ratingkriterien. Der Fokus des vierten Kapitels liegt auf einem systematischen Vergleich von Risikomanagement und Rating. Es werden die Adressaten beider Komponenten, die Wechselwirkungen zwischen ihnen sowie die gegenseitigen Auswirkungen analysiert.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Rating, Kreditrisiko, Finanzmarkt, Globalisierung, Wettbewerb, Bonitätsanalyse, internes Rating, externes Rating, Ratingkriterien, Adressaten, Wechselwirkungen, Auswirkungen.
- Quote paper
- Katrin Nonnenmacher (Author), 2006, Credit Risk Management: Genehmigungsprozess bei Flottenkunden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61153
