In den letzten Jahren konnte eine dramatische Veränderung der Bankenlandschaft beobachtet werden. Die zunehmende Globalisierung führt zu einer Verzahnung der weltweiten Geld-, Kredit- und Finanzmärkte. Aufgrund des verstärkten Wettbewerbs und höherer Kapitalmobilität sank die Profitabilität der traditionellen Kreditprodukte. Alternative Kreditprodukte gewannen durch die Suche von Banken und Investoren nach höheren Renditen an Bedeutung. Somit zeichneten sich eine Erhöhung der Liquidität und damit auch der Einfluss der neuen Kreditrisikomärkte auf die Finanzwelt ab. Vor dem Hintergrund dieser bedeutenden Veränderungen müssen Kreditinstitute eine klare Definition ihrer Ziele vornehmen und dementsprechend ihre Geschäftsstrategie entwickeln, damit sie sich auch in Zukunft erfolgreich in den Märkten positionieren können. Des Weiteren müssen sie die Ausrichtung der Organisations- und Managementprozesse auf die sich ändernde Marktsituation vornehmen, damit die gewählte Strategie erfolgreich realisiert werden kann. Außerdem muss das Finanzinstitut technisches Know-How zur Risikomessung und zum Risikomanagement erwerben. Jedoch beeinflussen auch aufsichtsrechtliche und marktspezifische Restriktionen die Situation der Kreditinstitute. Die primären Marktteilnehmer der Finanzwelt sind neben einer klaren Geschäftsstrategie auf Informationsinstrumente angewiesen, die den Markt transparenter machen und auch eine internationale Anerkennung realisieren können. Erst durch das Zusammenspiel dieser Komponenten kann sich ein Kreditinstitut erfolgreich gegenüber der Konkurrenz behaupten. So ist beispielsweise das Rating ein Instrument, das verschiedene Fakten zu einem kurzen Urteil komprimiert und in eine internationale Finanzsprache übersetzt. Mehr als 80 % der gesamten Weltkapitalströme werden mittlerweile durch Ratings beeinflusst. Auch die DaimlerChrysler Bank, eine Autobank, setzt in ihrem Genehmigungsprozess für Leasing- oder Finanzierungsanträge ein internes Ratingsystem zur Bonitätsanalyse ihrer Kunden ein. Im Jahr 2004 hatte sie einen Bestand im Bereich Leasing und Finanzierung von 702.502 Verträgen, die ein Vertragsvolumen von 14.531 Mio. Euro ergeben. Allerdings setzt die DaimlerChrysler Bank AG nicht bei jedem Neugeschäft ihr Ratingverfahren ein, sondern nutzt dieses aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes erst ab einem Gesamtengagement von 250.000 Euro. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Risikomanagement
2.1 Definition von „Risiko“
2.2 Begriff des Risikomanagements
2.3 Anforderungen an das Risikomanagement
3. Rating als ein Instrument des Risikomanagements
3.1 Definition von „Rating“
3.2 Internes versus externes Rating
3.3 Ratingkriterien
4. Systematischer Vergleich
4.1 Adressaten von Risikomanagement und Ratings
4.2 Wechselwirkung von Risikomanagement und Rating
4.3 Auswirkungen des Risikomanagements auf das Rating und des Ratings auf das Risikomanagement (wechselseitige Auswirkungen)
5. Ausblick und Fazit
Zielsetzung & Themen
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Risikomanagement und Ratingprozessen in der modernen Bankenlandschaft, mit besonderem Fokus auf die Anwendung interner Ratingsysteme bei Autobanken wie der DaimlerChrysler Bank. Das primäre Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Instrumenten zu analysieren und ihre Rolle für eine effiziente Unternehmenssteuerung unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen zu beleuchten.
- Grundlagen des Risikomanagements und dessen Anforderungen
- Kreditrating als Instrument zur Bonitätsanalyse
- Gegenüberstellung von internen und externen Ratingverfahren
- Systematischer Vergleich der Adressaten und Wirkungsweisen
- Wechselseitige Auswirkungen von Risikomanagement auf Ratingprozesse
Auszug aus dem Buch
1. Einleitung
In den letzten Jahren konnte eine dramatische Veränderung der Bankenlandschaft beobachtet werden. Die zunehmende Globalisierung führt zu einer Verzahnung der weltweiten Geld-, Kredit- und Finanzmärkte. Aufgrund des verstärkten Wettbewerbs und höherer Kapitalmobilität sank die Profitabilität der traditionellen Kreditprodukte. Alternative Kreditprodukte gewannen durch die Suche von Banken und Investoren nach höheren Renditen an Bedeutung. Somit zeichneten sich eine Erhöhung der Liquidität und damit auch der Einfluss der neuen Kreditrisikomärkte auf die Finanzwelt ab.
Vor dem Hintergrund dieser bedeutenden Veränderungen müssen Kreditinstitute eine klare Definition ihrer Ziele vornehmen und dementsprechend ihre Geschäftsstrategie entwickeln, damit sie sich auch in Zukunft erfolgreich in den Märkten positionieren können. Des Weiteren müssen sie die Ausrichtung der Organisations- und Managementprozesse auf die sich ändernde Marktsituation vornehmen, damit die gewählte Strategie erfolgreich realisiert werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Beschreibt den Wandel der globalen Finanzmärkte und die Notwendigkeit für Banken, Risikomanagement und Rating als zentrale Steuerungsinstrumente zu etablieren.
2. Risikomanagement: Definiert den Risikobegriff sowie den Prozess des Risikomanagements und erläutert die organisatorischen Anforderungen an ein solches System.
3. Rating als ein Instrument des Risikomanagements: Erläutert das Kreditrating, differenziert zwischen internen und externen Verfahren und stellt die relevanten qualitativen und quantitativen Kriterien vor.
4. Systematischer Vergleich: Analysiert die Adressatenkreise sowie die engen Wechselwirkungen zwischen Risikomanagement und Rating in der Unternehmenspraxis.
5. Ausblick und Fazit: Prognostiziert die zunehmende Bedeutung datengestützter Steuerungskonzepte in Finanzinstituten und reflektiert die Rolle von Ratingsystemen als Datenbasis für aktives Risikomanagement.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Rating, Kreditrisiko, Bonitätsanalyse, DaimlerChrysler Bank, Finanzmärkte, Basel II, Eigenkapital, Risikosteuerung, interne Ratings, externe Ratings, Unternehmenswert, Kreditwürdigkeit, Risikomaßnahmen, Firmenkundengeschäft.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit behandelt die konzeptionelle und praktische Bedeutung von Risikomanagement und Rating als unverzichtbare Instrumente für Kreditinstitute in einem globalisierten Finanzmarkt.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Im Mittelpunkt stehen die Definition von Risiken, die verschiedenen Anforderungen an das Risikomanagement sowie die Funktionsweise von internen und externen Ratings.
Was ist das primäre Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Risikomanagement und Rating ineinandergreifen, um eine kontrollierte Steuerung von Risikopositionen in Banken zu ermöglichen.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Es wird eine deskriptive und analysierende Methode gewählt, die auf aktueller Fachliteratur sowie auf Unternehmensbeispielen (insbesondere der DaimlerChrysler Bank) basiert.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil erstreckt sich von der theoretischen Fundierung des Risikobegriffs über die Erläuterung der Ratingkriterien bis hin zu einem systematischen Vergleich der Wechselwirkungen beider Instrumente.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind Risikomanagement, Rating, Kreditrisiko, Bonitätsanalyse und die Steuerung von Finanzrisiken.
Welche Rolle spielt die DaimlerChrysler Bank im Bericht?
Sie dient als konkretes Fallbeispiel für die praktische Anwendung eines internen Ratingsystems innerhalb einer Autobank zur Bonitätsanalyse ihrer Leasing- und Finanzierungskunden.
Welche Bedeutung haben "quantitative und qualitative Faktoren" bei der Bewertung?
Sie bilden die Basis des Ratings; während quantitative Faktoren harte Kennzahlen aus dem Jahresabschluss nutzen, fließen in die qualitativen Faktoren subjektive Einschätzungen der Unternehmensführung und Managementerfahrung ein.
Welche Auswirkung hat die Basel-II-Regulierung laut dem Autor?
Basel II hat die öffentliche Diskussion über Ratingagenturen befeuert und den Druck auf Institute erhöht, ihre Risikomanagement-Systeme zur risikogerechten Eigenkapitalunterlegung zu optimieren.
- Quote paper
- Katrin Nonnenmacher (Author), 2006, Credit Risk Management: Genehmigungsprozess bei Flottenkunden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61153
