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Entscheidungen unter Risiko

Title: Entscheidungen unter Risiko

Seminar Paper , 2006 , 23 Pages , Grade: 1,3

Autor:in: Dipl.-Volkswirt Stephan Bartke (Author)

Business economics - General
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Die Bedeutung von Entscheidungen unter Risiko ist in den Sozial- und insbesondere Wirtschaftswissenschaften von essentiellem Ausmaß. So beziehen Wirtschaftssubjekte Faktoreinkommen um damit zu konsumieren - heute oder in zukünftigen Perioden. Gäbe es für einen Haushalt eine Welt in der alle Umweltzustände mit einer Wahrscheinlichkeit von Eins einträten, könnte dieser sein Güterbündel bzw. seine Handlungsalternativen unter Berücksichtigung seines Einkommens und der Marktpreise mit Sicherheit optimieren, indem er die sicheren Ergebnisse gemäß seiner individuellen Wertschätzung ordnet und das Bündel mit der höchsten Bewertung wählt.
In der Realität müssen alle rational agierenden Individuen ihre Güterbündel und Handlungsalternativen jedoch in Abhängigkeit des unsicheren Eintretens von Umweltzuständen alloziieren - ja gar die Alternativen selbst und die Gesamtheit der verfügbaren Bündel sind ihnen oftmals unbekannt. Dennoch werden sie nicht beliebige Bündel gleich bewerten, sondern Präferenzen äußern können, wie etwa bei der Auswahl einer Anlage zur individuellen Altersvorsorge zwischen sicheren Sparbucheinlagen oder riskanten Unternehmensanleihen. Es muss also auch Richtlinien in ihrem Handeln geben, die ihnen Entscheidungen unter Risiko gezielt erlauben.
In dieser Arbeit soll ein kurzer Abriss der klassischen Theorie geboten werden, die zu erklären versucht, wie der homo oeconomicus auf die Risikoproblematik reagiert. Zunächst erfolgt im zweitem Kapitel die rekapitulierende Darstellung der Grundlagen der normativen Entscheidungstheorie: die Basisannahmen theoretisch rationaler Präferenzordnungen und Nutzenfunktionen werden korrespondierend mit der Betrachtung von Entscheidungen unter Sicherheit beschrieben.
Auf diesen Grundlagen aufbauend zeigt der Hauptteil der Arbeit in Abschnitt 2.2 die normative Basis der Entscheidungen unter Risiko. Hierzu wird die Erwartungsnutzentheorie fußend auf dem Bernoulli-Prinzip und den von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiomen vorgestellt. Der Darstellung individueller Risikopräferenzen dient die Charakterisierung idealisierter Risikonutzenfunktionen sowie die Beschreibung möglicher Risikomaße.
Im dritten Kapitel wird kurz auf Versuche deskriptiver Analysen, die Erwartungs-nutzentheorie zu falsifizieren, und auf daraus resultierende Weiterentwicklungen des Theoriengebäudes eingegangen.

Excerpt


Inhaltsverzeichnis

  • 1. Einleitung
  • 2. Theoretische Analyse
    • 2.1 Präferenzordnung, Nutzen und Entscheidungen unter Sicherheit
    • 2.2 Entscheidungen unter Risiko
      • 2.2.1 Unsicherheit i.e.S. – Entscheidungen unter Ungewissheit
      • 2.2.2 Erwartungsnutzentheorie
        • 2.2.2.1 Bernoulli-Prinzip
        • 2.2.2.2 von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiome
        • 2.2.2.3 Risikopräferenzen
        • 2.2.2.4 Risikomaße
  • 3. Deskriptive Aspekte
  • 4. Schlussbetrachtung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Arbeit bietet einen einführenden Überblick in die klassische Theorie der Entscheidungen unter Risiko. Sie untersucht, wie der homo oeconomicus auf Unsicherheiten in seinen Entscheidungen reagiert. Dabei werden die Grundlagen der normativen Entscheidungstheorie, insbesondere die Präferenzordnungen und Nutzenfunktionen, im Kontext von Entscheidungen unter Sicherheit dargestellt.

  • Die Bedeutung von Entscheidungen unter Risiko in Wirtschaft und Gesellschaft
  • Die theoretische Grundlage der Entscheidungen unter Risiko: die Erwartungsnutzentheorie
  • Die Darstellung individueller Risikopräferenzen durch ideale Risikonutzenfunktionen und Risikomaße
  • Kritik an der Erwartungsnutzentheorie und Weiterentwicklungen in der deskriptiven Analyse
  • Faktoren, die die individuellen Risikoeinstellungen und Entscheidungen unter Risiko beeinflussen

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Entscheidungen unter Risiko im wirtschaftlichen Kontext, indem es das Handeln von Wirtschaftssubjekten unter unsicheren Umweltbedingungen erläutert. Kapitel zwei behandelt die theoretische Analyse der Entscheidungen unter Risiko, indem es auf die Grundlagen der normativen Entscheidungstheorie mit ihren Präferenzordnungen und Nutzenfunktionen eingeht. In Kapitel 2.2 wird die Erwartungsnutzentheorie vorgestellt, die auf dem Bernoulli-Prinzip und den Axiomen von Neumann, Morgenstern und Savage basiert. Dieses Kapitel umfasst auch die Beschreibung individueller Risikopräferenzen durch Risikonutzenfunktionen und Risikomaße. Kapitel 3 widmet sich kurz deskriptiven Analysen, die die Erwartungsnutzentheorie zu falsifizieren versuchen, und geht auf Weiterentwicklungen in der Theorie ein. Es gibt einen Ausblick auf empirische Studien, die die Einflussfaktoren auf die individuellen Risikoeinstellungen untersuchen.

Schlüsselwörter

Entscheidungen unter Risiko, homo oeconomicus, Erwartungsnutzentheorie, Bernoulli-Prinzip, von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiome, Risikopräferenzen, Risikonutzenfunktionen, Risikomaße, deskriptive Analyse, empirische Studien

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Details

Title
Entscheidungen unter Risiko
College
European University Viadrina Frankfurt (Oder)  (Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbes. Wirtschaftstheorie (Mikroökonomie))
Course
Informationsökonomik
Grade
1,3
Author
Dipl.-Volkswirt Stephan Bartke (Author)
Publication Year
2006
Pages
23
Catalog Number
V61833
ISBN (eBook)
9783638551991
Language
German
Tags
Entscheidungen Risiko Informationsökonomik
Product Safety
GRIN Publishing GmbH
Quote paper
Dipl.-Volkswirt Stephan Bartke (Author), 2006, Entscheidungen unter Risiko, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61833
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