Es werden verschiedene Ansätze zur Bewertung von Anleihen und Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps analysiert. Darauf aufbauend werden Ursachen für Pricingunterschiede zwischen Anleihen und Kreditderivaten hergeleitet.
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- Michael Sauerbrey (Autor:in), 2001, Pricingunterschiede zwischen Anleihen und Kreditderivaten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/755
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