Performance von Investmentfonds. Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds


Bachelorarbeit, 2018

44 Seiten, Note: 1,0


Inhaltsangabe oder Einleitung

Das Ziel der Arbeit ist es, ausgewählte Performancemaße von Investmentfonds zu charakterisieren und anhand dieser die Leistung des Max Otte Vermögensbildungsfonds (WKN: A1J3AM) und damit auch des zuständigen Fondsmanager Max Otte zu bewerten.

Um das genannte Forschungsziel zu erreichen, werden in Kapitel zwei zunächst die theoretischen Grundlagen der hierfür relevanten Performancemaße geschaffen. Hierzu werden die Methodik ausgewählter Performancemaße und Faktormodelle charakterisiert. Es wird dabei zuerst zwischen Performancemaßen, die auf Basis des Gesamtrisikos und solchen, die auf Grundlage des systematischen Risikos bestimmt werden, unterschieden. Hierzu werden die einzelnen Modelle dargestellt und ihre Vor- und Nachteile jeweils aufgezeigt. Es folgen die theoretischen Grundlagen zum 3-Faktorenmodell nach Fama/French und zum 4-Fak-torenmodell nach Carhart. Da die Portfolioholdingdaten des Max Otte Vermögensbildungsfonds veröffentlicht wurden, wird anschließend das von Grinblatt/Titman5 etablierte Portfolio-Change Measure näher erörtert.

Kapitel drei befasst sich schließlich mit dem Max Otte Vermögensbildungsfonds, der Person Max Otte sowie dessen Strategie, die Investments des Fonds auszuwählen. Anschließend folgt in Kapitel vier die empirische Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds anhand der vorgestellten Performancemaße und Faktormodelle. Die Arbeit endet im fünften Kapitel mit der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einem kritischen Fazit.

Details

Titel
Performance von Investmentfonds. Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds
Hochschule
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Note
1,0
Autor
Jahr
2018
Seiten
44
Katalognummer
V956384
ISBN (eBook)
9783346300911
ISBN (Buch)
9783346300928
Sprache
Deutsch
Schlagworte
performance, investmentfonds, analyse, otte, vermögensbildungsfonds
Arbeit zitieren
Patrick Schwab (Autor:in), 2018, Performance von Investmentfonds. Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956384

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