Die Bewertung von Counterparty-Risiken ist ein komplexes Thema, das sowohl theoretische als auch praktische Aspekte umfasst. Zentrale Theorien und Modelle, wie das Credit-Value-at-Risk-Modell, werden verwendet, um die potenziellen Verluste durch Ausfall von Geschäftspartnern zu berechnen. Die Diskussion um Counterparty-Risiken ist eng mit anderen Finanzrisiken wie dem Marktrisiko und dem Liquiditätsrisiko verbunden. Durch die Bewertung von Counterparty-Risiken können Finanzinstitute und Unternehmen ihre Risiken besser managen und ihre Entscheidungen optimieren. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.