Wissenschaftliche Texte zu GARCH-in-mean

1 Veröffentlichungen

The CAPM with time-varying covariances
Can the Conditional CAPM with a GARCH-M representation outperform the traditional CAPM?

Autor:in: M.Sc. Sebastian Wilde (Autor:in)

Fach: VWL - Finanzwissenschaft

Kategorie: Seminararbeit , 2021 23 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 1267030

Preis: US$ 19,99