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Wissenschaftliche Texte zu  liquidity risk

Der liquidity risk bezeichnet das Risiko, dass eine Finanzanlage nicht schnell genug oder nur mit erheblichen Verlusten verkauft werden kann. Dieses Risiko spielt eine wichtige Rolle im Finanzwesen, insbesondere bei der Bewertung von Vermögenswerten und der Steuerung von Risiken. Im Rahmen der Finanzmarkttheorie wird der liquidity risk als ein zentrales Konzept betrachtet, das die Stabilität des Finanzsystems beeinflusst.

4  Veröffentlichungen

Die Erforschung des liquidity risk ist ein wichtiger Teil der Finanzforschung, da er sowohl für Investoren als auch für Finanzinstitute von großer Bedeutung ist. Zentrale Theorien wie das Liquidity-adjusted Capital Asset Pricing Model von Acharya und Pedersen versuchen, die Beziehung zwischen Marktlizenz und Firmenlizenz zu erklären. Im Kontext von Finanzmärkten und -instrumenten, wie Exchange Traded Funds (ETFs), spielt der liquidity risk eine bedeutende Rolle bei der Risikobewertung und -steuerung. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.