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Wissenschaftliche Texte zu  minimum variance portfolio

Das minimum variance portfolio bezeichnet eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, das Risiko eines Portfolios zu minimieren. Dieses Konzept wird vor allem in der Finanzwirtschaft und im Asset Management diskutiert. Hier geht es um die optimale Zusammensetzung von Anlagen, um das Gesamtrisiko zu verringern. Das minimum variance portfolio ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Portfoliotheorie.

1  Veröffentlichungen

Die Theorie des minimum variance portfolios basiert auf der Annahme, dass Investoren risikoscheu sind und daher ein Portfolio bevorzugen, das bei gegebener erwarteter Rendite das geringste Risiko aufweist. Zentrale Konzepte in diesem Zusammenhang sind die Kovarianz und die Korrelation zwischen verschiedenen Anlagen. In der Praxis spielen Methoden wie die Mean-Variance-Optimierung und die Monte-Carlo-Simulation eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von minimum variance portfolios. Wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, findest du wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.