Die Anwendung von rolling regressions ermöglicht es Forschern, die Stabilität von Modellen und Beziehungen über die Zeit zu überprüfen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Auswahl der Fenstergröße, da diese die Ergebnisse der Analyse beeinflussen kann. Zudem können rolling regressions verwendet werden, um die Prognosefähigkeit von Modellen zu bewerten. Die Verwendung von rolling regressions ist nicht auf die Finanzwirtschaft beschränkt, sondern findet auch in anderen Disziplinen wie der Volkswirtschaftslehre und der Betriebswirtschaft Anwendung. Durch die Kombination von rolling regressions mit anderen statistischen Methoden können Forscher komplexe Zusammenhänge zwischen Variablen aufdecken. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF, eBook oder auch als Print-on-Demand bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu rolling regressions
Rolling regressions bezeichnen eine Methode in der Statistik und Ökonometrie, bei der Regressionsanalysen auf rollierenden Datenfenstern durchgeführt werden. Dieser Ansatz wird häufig in der Finanzwirtschaft und im Bereich der Zeitreihenanalyse eingesetzt. Die Methode ermöglicht es, die Dynamik von Beziehungen zwischen Variablen über die Zeit zu untersuchen. Im Kontext von rolling regressions liegt der Fokus auf der Analyse von Zeitreihendaten.
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Veröffentlichungen