Wissenschaftliche Texte zu Value Effekt

Der Value Effekt bezeichnet ein Phänomen in der Finanzwirtschaft, bei dem Aktien mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis tendenziell höhere Renditen abwerfen als solche mit hohem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dieses Phänomen wird in der Finanzmarktforschung diskutiert, um die Effizienz von Märkten zu untersuchen. Der Value Effekt steht im Zusammenhang mit anderen Finanzmarktanomalien und wird oft im Kontext von Investitionsstrategien und Portfoliomanagement thematisiert.

2 Veröffentlichungen

Finanzmarktanomalien. Empirie und Erklärungsansätze
Financial Market Anomalies. Empirical Evidence and Explanations

Autor:in: Anonym (Autor:in)

Fach: VWL - Finanzwissenschaft

Kategorie: Masterarbeit , 2015 90 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 414150

Preis: US$ 52,99
Size- und Value Prämien am deutschen Kapitalmarkt. Darstellung und empirische Analyse

Autor:in: Armin Brunner (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Bachelorarbeit , 2015 73 Seiten , Note: 1,3

Katalognummer: 295699

Preis: US$ 34,99

Die Erforschung des Value Effekts ist eng mit der Frage nach der Effizienz von Finanzmärkten verbunden. Während die moderne Portfoliotheorie von einer effizienten Allokation von Ressourcen auf den Märkten ausgeht, deuten Finanzmarktanomalien wie der Value Effekt auf Abweichungen von diesem Idealzustand hin. Im Rahmen der Finanzforschung werden verschiedene Erklärungsansätze für den Value Effekt diskutiert, darunter behaviorale Finanztheorie und fundamentale Analyse. Vertiefe dich in die wissenschaftlichen Arbeiten zum Value Effekt und entdecke die verschiedenen Perspektiven auf dieses Phänomen, das in unseren eBooks und als PDF bei GRIN verfügbar ist, viele auch als Print-on-Demand.