Die Volatility smile ist ein zentrales Konzept in der Finanzmathematik, das die Beziehung zwischen der impliziten Volatilität und dem Basispreis von Optionen beschreibt. Die Forschung zu diesem Thema konzentriert sich auf die Entwicklung von Modellen, die die Volatility smile abbilden können, wie zum Beispiel das Heston-Modell oder das GARCH-Modell. Diese Modelle werden verwendet, um die Preisbildung von Optionen und andere Finanzderivate zu bewerten und das Risiko von Investitionen zu bewerten. Die Volatility smile hat auch Auswirkungen auf die Risikobewertung und die Preisbildung von Optionen in verschiedenen Märkten, wie zum Beispiel dem Aktienmarkt oder dem Devisenmarkt. Durch die Analyse der Volatility smile können Investoren und Finanzinstitute ihre Risiken besser bewerten und ihre Investitionsentscheidungen optimieren. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zur Volatility smile als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Volatility smile
Die Volatility smile bezeichnet ein Phänomen in der Finanzmathematik, bei dem die implizite Volatilität von Optionen in Abhängigkeit vom Basispreis variiert. Dieses Konzept wird insbesondere im Bereich der Finanzwirtschaft und der Wirtschaftsmathematik diskutiert. Die Volatility smile ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Finanzderivaten und hat Auswirkungen auf die Risikobewertung und die Preisbildung von Optionen. Sie ist eng mit der Black-Scholes-Formel verbunden, die die Preisbildung von Optionen beschreibt.
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Veröffentlichungen