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Asset Pricing Factor Models in the German Stock Market

Name: Asset Pricing Factor Models in the German Stock Market
Price: 36.99 EUR
Availability: InStock
Author: B.A. Julian Fischer
ISBN: 9783346420091

Masterarbeit, 2021

109 Seiten, Note: 1,7

B.A. Julian Fischer (Autor:in)

Leseprobe

Ende der Leseprobe aus 109 Seiten

Details

Titel: Asset Pricing Factor Models in the German Stock Market
Hochschule: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Institut für Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte)
Note: 1,7
Autor: B.A. Julian Fischer (Autor:in)
Jahr: 2021
Seiten: 109
Katalognummer: V1023138
ISBN (eBook): 9783346420091
Sprache: Englisch
Schlagworte: Finance, stock, market, factor, capm, multifactor, model, size, value, momentum, profitability, investment, management, performance, regression, carhart, q-factor, mispricing, anomaly, 3 x 3, 2 x 2 x 2, sorting, anomalies, out-of-sample, rolling, window, active, fond, fonds, passive, managed, efficient

Arbeit zitieren: B.A. Julian Fischer (Autor:in), 2021, Asset Pricing Factor Models in the German Stock Market, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1023138

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