Die folgende Seminararbeit setzt sich mit der Thematik, welchen Einfluss eine Covered Short Call Strategie auf einen Sparplan hat in dem immer ein fixer Betrag am Anfang jeder Periode investiert wird, auseinander. Zu Beginn werden die Bestandteile der Covered Short Call Strategie erläutert. Im weiteren Verlauf wird die in Matlab durchgeführte Simulation erklärt und deren Resultate beschrieben. Hierbei handelt es sich um, eine 1:1 Covered Short Call Strategie die mit der Strategie eines reinen Investments in einen Basistitel verglichen wird. Dabei wird auf die verschiedenen Gewinn und Verlust Indikatoren eingegangen. Abschließend wird eine Sensitivitätsanalyse der Covered Short Call Strategie mit verschiedenen Short-Call-Ratios durchgeführt und mit einem Investment in einen Basistitel verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung der Covered Short Call Strategie
- Covered Short Call Strategie Erläuterung
- Simulation einer Covered Short Call Strategie anhand von empirischen Daten
- Zugrundeliegende Daten
- Kerninformationen
- Simulationsbeschreibung
- Verteilung der Covered Short Call Strategie
- Vergleich zwischen Covered Short Call Strategie und Sparplan
- Risikomasse & Upside Potentiale
- Shortfallmaße
- Wertsteigerungspotenzial
- Sensitivitätsanalyse des Covered Short Calls
- Beschreibung der Sensitivitätsanalyse
- Vergleich der Strategien mit dem Sparplan
- Short-Call-Ratio kleiner eins
- Short-Call-Ratio größer eins
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, welchen Einfluss die Covered Short Call Strategie auf einen Sparplan hat, bei dem in jeder Periode ein fixer Betrag angelegt wird. Die Arbeit erläutert die Funktionsweise dieser Strategie und analysiert die Ergebnisse einer durchgeführten Simulation in Matlab. Dabei wird eine 1:1 Covered Short Call Strategie mit einem reinen Investment in einen Basistitel verglichen. Die Arbeit betrachtet verschiedene Gewinn- und Verlustindikatoren und führt eine Sensitivitätsanalyse der Covered Short Call Strategie mit verschiedenen Short-Call-Ratios durch, die ebenfalls mit einem Investment in einen Basistitel verglichen wird.
- Erläuterung der Funktionsweise einer Covered Short Call Strategie
- Simulation und Analyse der Strategie anhand von empirischen Daten
- Vergleich der Covered Short Call Strategie mit einem Sparplan
- Bewertung von Gewinn- und Verlustindikatoren
- Durchführung einer Sensitivitätsanalyse für unterschiedliche Short-Call-Ratios
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Covered Short Call Strategie ein und skizziert den Aufbau der Seminararbeit. Kapitel 2 erläutert die 1:1 Covered Short Call Strategie und ihre Funktionsweise. Kapitel 3 beschreibt die durchgeführte Simulation anhand von empirischen Daten, wobei die zugrundeliegenden Daten, Kerninformationen und die Simulationsbeschreibung erläutert werden. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Verteilung der Covered Short Call Strategie, während Kapitel 5 einen Vergleich zwischen der Covered Short Call Strategie und einem Sparplan anstellt. In Kapitel 6 werden Risikomasse und Upside Potentiale der Strategie untersucht, wobei insbesondere die Shortfallmaße und die Wertsteigerungspotenziale betrachtet werden. Kapitel 7 widmet sich der Sensitivitätsanalyse der Covered Short Call Strategie mit verschiedenen Short-Call-Ratios, wobei die Ergebnisse mit einem Investment in einen Basistitel verglichen werden. Abschließend fasst Kapitel 8 die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Covered Short Call Strategie, Sparplan, Simulation, empirische Daten, Gewinn- und Verlustindikatoren, Sensitivitätsanalyse, Short-Call-Ratio, Basistitel, Risikomasse, Upside Potentiale, Shortfallmaße, Wertsteigerungspotenzial.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Covered Short Call Strategie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1026414
