Die folgende Seminararbeit setzt sich mit der Thematik, welchen Einfluss eine Covered Short Call Strategie auf einen Sparplan hat in dem immer ein fixer Betrag am Anfang jeder Periode investiert wird, auseinander. Zu Beginn werden die Bestandteile der Covered Short Call Strategie erläutert. Im weiteren Verlauf wird die in Matlab durchgeführte Simulation erklärt und deren Resultate beschrieben. Hierbei handelt es sich um, eine 1:1 Covered Short Call Strategie die mit der Strategie eines reinen Investments in einen Basistitel verglichen wird. Dabei wird auf die verschiedenen Gewinn und Verlust Indikatoren eingegangen. Abschließend wird eine Sensitivitätsanalyse der Covered Short Call Strategie mit verschiedenen Short-Call-Ratios durchgeführt und mit einem Investment in einen Basistitel verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung der Covered Short Call Strategie
- 2 Covered Short Call Strategie Erläuterung
- 3 Simulation einer Covered Short Call Strategie anhand von empirischen Daten
- 3.1 Zulegenende Daten
- 3.2 Kerninformationen
- 3.3 Simulationsbeschreibung
- 4 Verteilung der Covered Short Call Strategie
- 5 Vergleich zwischen Covered Short Call Strategie und Sparplan
- 6 Risikomasse & Upside Potentiale
- 6.1 Shortfallmaße
- 6.2 Wertsteigerungspotenzial
- 7 Sensitivitätsanalyse des Covered Short Call
- 7.1 Beschreibung der Sensitivitätsanalyse
- 7.2 Vergleich der Strategien mit dem Sparplan
- 7.2.1 Short-Call-Ratio kleiner eins
- 7.2.2 Short-Call-Ratio größer eins
- 8 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss einer Covered Short Call Strategie auf einen Sparplan mit fixen regelmäßigen Investitionen. Die Arbeit erläutert die Covered Short Call Strategie, simuliert deren Performance anhand empirischer Daten und vergleicht sie mit einem direkten Basisinvestment. Die Analyse umfasst verschiedene Gewinn- und Verlustindikatoren sowie eine Sensitivitätsanalyse mit variierenden Short-Call-Ratios.
- Erläuterung der Covered Short Call Strategie
- Simulation der Strategie mit empirischen Daten
- Vergleich mit einem direkten Basisinvestment
- Analyse von Gewinn- und Verlustindikatoren
- Sensitivitätsanalyse verschiedener Short-Call-Ratios
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung der Covered Short Call Strategie: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung des Einflusses einer Covered Short Call Strategie auf einen Sparplan mit konstanten periodischen Investitionen. Es wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben, welche die Erläuterung der Strategie, die Simulation mittels Matlab und den Vergleich mit einem reinen Basisinvestment umfasst. Die anschließende Sensitivitätsanalyse verschiedener Short-Call-Ratios wird ebenfalls angekündigt.
2 Covered Short Call Strategie Erläuterung: Dieses Kapitel erläutert die 1:1 Covered Short Call Strategie, die aus dem gleichzeitigen Verkauf einer Kaufoption und dem Halten einer äquivalenten Anzahl an Basistiteln besteht. Es wird betont, dass die Anzahl der Short Calls und Basistitel identisch sein muss, wobei Bruchteile zulässig sind. Die Gewinn- und Verlustfunktion wird vorgestellt, wobei Zinskosten und Dividendenzahlungen vereinfachend vernachlässigt werden. Die Formel für den Gewinn wird angegeben und die Auszahlungsvarianten bei Optionen "im Geld" und "aus dem Geld" werden differenziert dargestellt.
3 Simulation einer Covered Short Call Strategie anhand von empirischen Daten: Dieses Kapitel beschreibt die in Matlab durchgeführte Simulation einer 1:1 Covered Short Call Strategie und deren Vergleich mit einem reinen Investment in den Basistitel. Es werden die zugrundeliegenden Daten und die Kerninformationen der Simulation detailliert erklärt. Die Simulationsbeschreibung selbst wird auf die verwendeten Daten und Methoden eingehen, ohne jedoch konkrete Ergebnisse zu präsentieren.
4 Verteilung der Covered Short Call Strategie: Dieses Kapitel analysiert vermutlich die Verteilung der Renditen der simulierten Covered Short Call Strategie. Es beleuchtet die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ergebnisse und liefert wahrscheinlich Einblicke in das Risikoprofil dieser Anlagestrategie im Vergleich zum reinen Basisinvestment. Die genaue Darstellung der Ergebnisse ist jedoch hier nicht aufgeführt.
5 Vergleich zwischen Covered Short Call Strategie und Sparplan: In diesem Kapitel wird ein Vergleich zwischen der Covered Short Call Strategie und einem konventionellen Sparplan gezogen. Es wird wahrscheinlich die Performance beider Strategien unter verschiedenen Marktbedingungen analysiert und die Vor- und Nachteile beider Ansätze hinsichtlich Rendite und Risiko gegenübergestellt. Der Vergleich dient vermutlich dazu, die Eignung der Covered Short Call Strategie für verschiedene Anlegerprofile zu beurteilen.
6 Risikomasse & Upside Potentiale: Dieses Kapitel befasst sich mit einer umfassenden Risikoanalyse der Covered Short Call Strategie. Es werden Shortfallmaße verwendet, um das Abwärtsrisiko zu quantifizieren, und gleichzeitig das Wertsteigerungspotenzial analysiert, um das Aufwärtsrisiko und den Gewinn zu beurteilen. Die Analyse wird wahrscheinlich verschiedene Kennzahlen heranziehen und die Ergebnisse in Bezug auf die gewählte Anlagestrategie interpretieren.
7 Sensitivitätsanalyse des Covered Short Call: In diesem Kapitel wird die Sensitivität der Covered Short Call Strategie gegenüber Veränderungen des Short-Call-Ratios untersucht. Dies beinhaltet wahrscheinlich eine Analyse des Einflusses verschiedener Ratios auf die Risikokennzahlen und das Wertsteigerungspotenzial. Es wird ein Vergleich mit dem reinen Basisinvestment durchgeführt, um die Auswirkungen der unterschiedlichen Ratios zu beurteilen.
Schlüsselwörter
Covered Short Call Strategie, Sparplan, Simulation, empirische Daten, Risikomanagement, Sensitivitätsanalyse, Short-Call-Ratio, Gewinn, Verlust, Basistitel, Option, Portfolio Management, Investment.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Covered Short Call Strategie im Vergleich zu einem Sparplan
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss einer Covered Short Call Strategie auf einen Sparplan mit fixen regelmäßigen Investitionen. Sie vergleicht die Performance der Covered Short Call Strategie mit einem direkten Basisinvestment und analysiert verschiedene Gewinn- und Verlustindikatoren sowie die Sensitivität gegenüber variierenden Short-Call-Ratios.
Was ist eine Covered Short Call Strategie?
Die Covered Short Call Strategie besteht aus dem gleichzeitigen Verkauf einer Kaufoption und dem Halten einer äquivalenten Anzahl an Basistiteln (1:1 Verhältnis). Bruchteile sind zulässig. Zinskosten und Dividendenzahlungen werden in der Analyse vereinfachend vernachlässigt. Die Gewinn- und Verlustfunktion wird durch die Auszahlungsvarianten bei Optionen "im Geld" und "aus dem Geld" bestimmt.
Wie wird die Covered Short Call Strategie in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit simuliert die Strategie anhand empirischer Daten in Matlab und vergleicht sie mit einem reinen Basisinvestment. Die Simulation wird detailliert beschrieben, inklusive der verwendeten Daten und Methoden. Die Analyse umfasst die Verteilung der Renditen, eine Risikoanalyse mit Shortfallmaßen und die Analyse des Wertsteigerungspotenzials. Eine Sensitivitätsanalyse untersucht den Einfluss verschiedener Short-Call-Ratios.
Welche Aspekte werden im Vergleich zur Sparplanstrategie betrachtet?
Die Arbeit vergleicht die Performance der Covered Short Call Strategie mit der eines konventionellen Sparplans unter verschiedenen Marktbedingungen. Der Vergleich analysiert die Vor- und Nachteile beider Ansätze hinsichtlich Rendite und Risiko, um die Eignung der Covered Short Call Strategie für verschiedene Anlegerprofile zu beurteilen.
Welche Risikomasse und Upside Potentiale werden untersucht?
Die Arbeit quantifiziert das Abwärtsrisiko mittels Shortfallmaßen und analysiert gleichzeitig das Wertsteigerungspotenzial der Covered Short Call Strategie. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die gewählte Anlagestrategie interpretiert und mit dem Basisinvestment verglichen.
Was beinhaltet die Sensitivitätsanalyse?
Die Sensitivitätsanalyse untersucht den Einfluss unterschiedlicher Short-Call-Ratios (kleiner und größer eins) auf die Risikokennzahlen und das Wertsteigerungspotenzial der Covered Short Call Strategie. Die Ergebnisse werden mit denen des reinen Basisinvestments verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Covered Short Call Strategie, Sparplan, Simulation, empirische Daten, Risikomanagement, Sensitivitätsanalyse, Short-Call-Ratio, Gewinn, Verlust, Basistitel, Option, Portfolio Management, Investment.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Erläuterung der Covered Short Call Strategie, Simulation mit empirischen Daten, Verteilung der Strategie, Vergleich mit dem Sparplan, Risikomasse & Upside Potentiale, Sensitivitätsanalyse und Zusammenfassung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Simulationsergebnissen?
Die detaillierten Ergebnisse der Simulation und der Sensitivitätsanalyse sind in der vollständigen Seminararbeit enthalten, diese FAQ bietet nur eine Zusammenfassung.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Investoren, die sich mit dem Thema Optionsstrategien, Risikomanagement und Portfolio-Optimierung beschäftigen. Sie bietet einen detaillierten Einblick in die Covered Short Call Strategie und ihren Vergleich zu einem traditionellen Sparplan.
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- Anonym (Autor), 2020, Covered Short Call Strategie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1026414
