Entscheidungssituationen begegnen uns Tag für Tag unter zahlreichen, verschiedenen Umständen. Oft sind diese nicht sicher, sondern mit Risiko behaftet. In der Regel sind die Menschen bestrebt ihre Entscheidung so zu treffen, dass sie einen größtmöglichen Nutzen daraus ziehen. Da eine richtige rationale Entscheidung oft von vielen Faktoren abhängig ist, die uns überfordern kann, wurden zahlreiche Theorien zur Entscheidungshilfe entwickelt. Im Zusammenhang mit Entscheidungssituationen unter Risiko beschäftigen wir uns in dieser Arbeit einerseits mit dem dazu in den fünfziger Jahren entwickeltenErwartungsnutzenkalkülund anderseits mit einer klassischen Entscheidungsanomalie: demAllais Paradoxon.Wir bedienen uns dabei der Idee eines Lotteriebeispiels, in dem unsere Entscheidungen unser komplettes Leben verändern könnten.Inhalt und Ziel dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Abgrenzungen und Axiome der Erwartungsnutzentheorie
2.1 Abgrenzungen der Erwartungsnutzen- und Nutzentheorie
2.2 Axiomatische Grundlagen und Rationalität
3. Modellierung des Allais Paradoxon
3.1 Experimenteller Aufbau des Paradoxon
3.2 Erläuterung des Paradoxon
3.3 Kritik von M. Allais
4. Fortführung des Denkansatzes und Lösungsansätze des Allais Paradoxon
4.1 Erläuterung des Paradoxon nach Morrison
4.2 Ansatz der Initial Asset Position
4.3 Konsistenz der Präferenzentscheidungen
5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung & Themen der Arbeit
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen der normativen Erwartungsnutzentheorie und empirisch beobachtbaren Entscheidungsanomalien, mit einem besonderen Fokus auf dem Allais Paradoxon, um zu ergründen, ob dieses auf menschliche Irrationalität oder eine Unvollständigkeit der Theorie zurückzuführen ist.
- Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie und deren Axiome
- Modellierung und experimenteller Aufbau des Allais Paradoxons
- Kritik an der klassischen Erwartungsnutzentheorie durch Maurice Allais
- Ansätze zur Lösung des Paradoxons, insbesondere durch die Initial Asset Position nach Morrison
- Analyse der Konsistenz von Präferenzentscheidungen unter Risiko
Auszug aus dem Buch
3.1 Experimenteller Aufbau des Allais Paradoxon
M. Allais hat das Paradoxon als : „Les choix aléatoires au voisinage de la certitude mettant en échec le principe d‘indépendance de Savage“.15 Es dient gezielt der Widerlegung von Savage's axiomatischer Ausführung des Unabhängigkeitsaxioms. Dies ist heute allerdings in zahlreichen Ausführungen und numerischen Beispielen allgemein unter dem Allais Paradoxon (Abb.116) bekannt. Allais formulierte ein Problempaar, das hier anhand eines Lotteriemodells dargestellt werden soll17. Es sind zwei Situationen S(I) und S(II) gegeben. Die Testpersonen müssen eine Präferenz für jeweils eine der zwei Lotterien bekannt geben. Auf den Lotteriesträngen, der einzelnen Lotterien ist die jeweilige Wahrscheinlichkeit (p), der dahinter stehenden Konsequenzen aufgetragen. Nach Allais Untersuchungen und später folgenden Experimenten wählen die meisten Testpersonen in S (I) (vgl. Abb.1) die Lotterie X, die einen sicheren Gewinn von 1Mio. Euro verspricht. Die Lotterie Y ermöglicht zwar zu einer 10% Chance einen höheren Gewinn von 5Mio. Euro, jedoch besteht die Gefahr, wenn auch nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 1%, leer auszugehen. Werden die Testpersonen die in
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Problematik von Entscheidungssituationen unter Risiko ein und stellt das Ziel der Arbeit vor: die Untersuchung der EUT und des Allais Paradoxons.
2. Abgrenzungen und Axiome der Erwartungsnutzentheorie: Das Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie sowie die zentralen Axiome, die rationales Entscheidungsverhalten definieren.
3. Modellierung des Allais Paradoxon: Hier wird das Allais Paradoxon experimentell aufgebaut, erläutert und die grundlegende Kritik von Maurice Allais an der bestehenden Theorie dargelegt.
4. Fortführung des Denkansatzes und Lösungsansätze des Allais Paradoxon: Dieses Kapitel präsentiert weiterführende Lösungsansätze wie die Modellierung durch Morrison und den Ansatz der Initial Asset Position, um das Paradoxon zu erklären.
5. Schlussbetrachtung: Das Fazit fasst zusammen, dass die EUT zwar als normative Richtlinie dient, jedoch durch neuere deskriptive Theorien ergänzt werden muss, um tatsächliches Entscheidungsverhalten besser abzubilden.
Schlüsselwörter
Erwartungsnutzentheorie, Allais Paradoxon, Axiome, Rationalität, Entscheidung unter Risiko, Präferenzentscheidungen, Initial Asset Position, Morrison, Nutzenfunktion, Entscheidungsanomalien, Substitutionsaxiom, Erwartungsnutzenkalkül, Risikoeinstellung, normative Theorie, deskriptive Theorie
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit grundlegend?
Die Arbeit analysiert die klassische Erwartungsnutzentheorie (EUT) und stellt ihr das Allais Paradoxon als eine bekannte Entscheidungsanomalie gegenüber, um die Konsistenz menschlicher Präferenzen zu hinterfragen.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Zentrale Themen sind die theoretischen Axiome der Entscheidungstheorie, die experimentelle Untersuchung von Lotterieentscheidungen sowie Ansätze zur mathematischen und psychologischen Erklärung von beobachtetem inkonsistentem Verhalten.
Was ist das primäre Ziel der Arbeit?
Ziel ist es zu beurteilen, ob das Allais Paradoxon durch die Irrationalität der Entscheider entsteht oder ob die klassische Erwartungsnutzentheorie in ihrer theoretischen Ausführung unvollständig ist.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Die Arbeit nutzt eine theoretisch-analytische Methode, indem sie existierende Literatur und mathematische Lotteriemodelle (u.a. von Morrison und Allais) aufbereitet und auf ihre Konsistenz hin prüft.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil befasst sich mit der Definition der EUT-Axiome, der detaillierten Herleitung des Allais Paradoxons, der Kritik von Allais an der "l’école américaine" sowie verschiedenen Erklärungsansätzen, insbesondere der Initial Asset Position.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Begriffe sind Erwartungsnutzentheorie, Allais Paradoxon, Axiome, Rationalität, Initial Asset Position und Entscheidungsanomalien.
Wie unterscheidet sich die Situation (I) von Situation (II) im Allais Paradoxon?
Die Situationen unterscheiden sich in den Konsequenzen bei bestimmten Wahrscheinlichkeiten; während in S(I) ein sicherer Gewinn möglich ist, verschieben sich diese Parameter in S(II), was die beobachtete Inkonsistenz der Entscheider erst verdeutlicht.
Was besagt der Ansatz der Initial Asset Position?
Dieser Ansatz argumentiert, dass das Vermögen (die Initial Asset Position), welches ein Entscheider zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits besitzt, einen signifikanten Einfluss auf seinen Nutzen für potenzielle Gewinnbeträge hat und somit als Erklärungsfaktor für vermeintlich inkonsistentes Verhalten dient.
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- Robert Groh (Autor), 2009, Experimentelle Untersuchungen zur Erwartungsnutzentheorie - Das Allais Paradoxon, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146648
