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Alternativen zum CAPM

Ist die APT von Ross eine Alternative zum CAPM?


Mémoire (de fin d'études), 2010

60 Pages, Note: 1,7


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einführung

2. Die Schwächen des originä ren CAPM
2.1. Eine Betrachtung der Annahmen
2.2. Das Zero-Beta CAPM als Modellerweiterung
2.3. Roll’s Critique

3. Die APT von Ross als alternatives Bewertungsmodell
3.1. Grundlegende Modellprämissen
3.1.1. Arbitragefreiheit
3.1.2. Die Faktormodellannahme
3.1.3. Klassifizierung: Arbitragemodell
3.2. Herleitung der Bewertungsgleichung
3.3. Zweifel an der theoretischen Validität des Modells
3.3.1. Shanken’s Critique
3.3.2. Diskurs: Kruschwitz/Löffler, Steiner/Wallmeier
3.4. Empirische Überprüfung der APT von Ross
3.4.1. Testmethodik
3.4.2. Ergebnisse

4. Resúmé

A. Anhang

Zusätzliche Beweise

Literaturverzeichnis

Fin de l'extrait de 60 pages

Résumé des informations

Titre
Alternativen zum CAPM
Sous-titre
Ist die APT von Ross eine Alternative zum CAPM?
Université
University of Paderborn
Note
1,7
Auteur
Année
2010
Pages
60
N° de catalogue
V151645
ISBN (ebook)
9783640637140
ISBN (Livre)
9783640637096
Taille d'un fichier
864 KB
Langue
allemand
Annotations
Seit geraumer Zeit wird in der Literatur immer wieder behauptet, dass Ross’ Arbitragepreistheorie (auch APT genannt) eine sinnvolle Alternative zum CAPM darstellt. Diese Behauptung wird in vorliegender Arbeit kritisch hinterfragt. Aufbau: Die Arbeit gliedert sich neben Einleitung und Schluss in zwei große Abschnitte: »Schwächen des originären CAPM« und »Die APT von Ross als alternatives Bewertungsmodell«. Der erste Abschnitt das CAPM und seine Schwächen dar, der zweite Abschnitt ist der Theorie von Ross und ihren Problemen gewidmet.
Mots clés
CAPM, Zero-Beta CAPM, Kritik von Roll, APT, Ross, Arbitrage, Arbitragefreiheit, Faktormodellannahme, Arbitragemodell, Die APT-Bewertungsgleichung, Kritik von Shanken, Faktorenanalyse
Citation du texte
Patrick Meyer (Auteur), 2010, Alternativen zum CAPM, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151645

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Titre: Alternativen zum CAPM


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