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Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen

Name: Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Quang Huy Tran
ISBN: 978-3-640-66592-1

Seminararbeit, 2009

30 Seiten, Note: 1,7

Quang Huy Tran (Autor:in)

Leseprobe

INHALTSVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

TABELLENVERZEICHNIS

FORMELVERZEICHNIS

1 Einführung

2 Copulas
2.1 Problemstellung und theoretische Grundlagen:
2.2 Das Konzept der Copula:
2.3 Parametrische Copulas
2.3.1 Normal Copula
2.3.2 Student-t-Copula
2.4 Nicht-parametrische Copulas
2.4.1 Frank-Copula
2.4.2 Clayton-Copula
2.4.3 Gumbel-Copula

3 Ermittlung von Copula-parameter und Risikomessung
3.1 Vorgehensweise
3.2 Ermittlung der Parameter für Copulas

4 Anwendung von Copulas im Risikomanagement
4.1 Aggregation von Risikoverteilung zum Gesamtbankprofil
4.2 Anwendung von Copulas auf Solvency II:

5 Bewertung der Modellierung mit Copulas und Ausblick

LITERATURVERZEICHNIS

QUELLENVERZEICHNIS

Ende der Leseprobe aus 30 Seiten

Details

Titel: Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen
Hochschule: Universität Mannheim
Note: 1,7
Autor: Quang Huy Tran (Autor:in)
Jahr: 2009
Seiten: 30
Katalognummer: V154017
ISBN (eBook): 9783640665587
ISBN (Buch): 9783640665921
Dateigröße: 3097 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Risikomanagement, Versicherung, Copulas, Seminararbeit

Arbeit zitieren: Quang Huy Tran (Autor:in), 2009, Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154017

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