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Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen


Trabajo de Seminario, 2009

30 Páginas, Calificación: 1,7


Extracto


INHALTSVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

TABELLENVERZEICHNIS

FORMELVERZEICHNIS

1 Einführung

2 Copulas
2.1 Problemstellung und theoretische Grundlagen:
2.2 Das Konzept der Copula:
2.3 Parametrische Copulas
2.3.1 Normal Copula
2.3.2 Student-t-Copula
2.4 Nicht-parametrische Copulas
2.4.1 Frank-Copula
2.4.2 Clayton-Copula
2.4.3 Gumbel-Copula

3 Ermittlung von Copula-parameter und Risikomessung
3.1 Vorgehensweise
3.2 Ermittlung der Parameter für Copulas

4 Anwendung von Copulas im Risikomanagement
4.1 Aggregation von Risikoverteilung zum Gesamtbankprofil
4.2 Anwendung von Copulas auf Solvency II:

5 Bewertung der Modellierung mit Copulas und Ausblick

LITERATURVERZEICHNIS

QUELLENVERZEICHNIS

Final del extracto de 30 páginas

Detalles

Título
Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen
Universidad
University of Mannheim
Calificación
1,7
Autor
Año
2009
Páginas
30
No. de catálogo
V154017
ISBN (Ebook)
9783640665587
ISBN (Libro)
9783640665921
Tamaño de fichero
3097 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
Risikomanagement, Versicherung, Copulas, Seminararbeit
Citar trabajo
Quang Huy Tran (Autor), 2009, Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154017

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Título: Copulas im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen


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