Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abkürzungen
Verzeichnis der Symbolik
1 Einleitung
2 Portfoliotheorie
2.1 Das Portfolio-Selection-Modell von Markowitz
2.2 Das Indexmodell von Sharpe
3 Das Capital Asset Pricing Model
3.1 Die Kapitalmarktlinie
3.2 Die Wertpapierlinie
3.3 Theoretische Grundlagen des β-Wertes im CAPM
4 Empirische Untersuchung des β -Wertes
4.1 Aufbau der Untersuchung
4.1.1 Der Untersuchungszeitraum
4.1.2 Darstellung der verwandten Daten
4.2 Die Berechnung der β-Werte
4.3 Analyse der Ergebnisse
4.3.1 Die Analyse einzelner Wertpapiere
4.3.2 Branchenspezifische Analyse
4.3.3 Gesamtmarktanalyse
5 Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 34 Seiten
- Arbeit zitieren
- Tobias Kleinmann (Autor:in), 2009, Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154485
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