In einem anhaltend herausfordernden Zinsumfeld stehen Investoren zunehmend vor der Frage, wie Multi-Asset-Portfolios resilient und ertragsstark gesteuert werden können. Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht aus makroökonomischer Perspektive, wie sich hohe Zinsen auf unterschiedliche Anlageklassen auswirken und welche dynamischen Anpassungsstrategien geeignet sind, um Renditechancen zu optimieren und Risiken zu steuern.
Im Zentrum steht die empirische Analyse historischer Zinsschocks, ergänzt durch Monte-Carlo-Simulationen mit differenzierten Anlegerprofilen und Backtesting dynamischer Portfoliostrategien. Ein in R entwickeltes Modell unterstützt die datenbasierte Optimierung der Portfoliozusammensetzung. Die Ergebnisse zeigen, dass klassische Diversifikationsansätze in Hochzinsphasen an Wirkung verlieren können, während inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoffe und defensive Sektoren ein stabileres Chancen-Risiko-Verhältnis bieten.
Neben der kritischen Bewertung geldpolitischer Maßnahmen werden konkrete Handlungsoptionen für Privatanleger und institutionelle Investoren abgeleitet. Die Arbeit liefert praxisrelevante Empfehlungen für ein makroökonomisch fundiertes, flexibles Portfoliomanagement in Hochzinsumfeldern.
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- Lynn Matthay (Author), 2025, Dynamische Multi-Asset-Strategien in Hochzinsphasen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1571932
