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Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation

Name: Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Alexander Meir
ISBN: 978-3-640-73603-4

Hausarbeit, 2010

17 Seiten, Note: 1,7

Alexander Meir (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Begriffsbestimmung
2.1 Asset Allocation
2.2 Relevante Assetklassen in Sparkassen
2.3 Klassischer Ansatz der Portfoliotheorie

3 Herausforderungen der Korrelationsschätzung
3.1 Neue Anforderungen aufgrund der Finanzmarktkrise
3.2 Verfahren zur Schätzung
3.3 Abbildung von Korrelationen bei schlechter Datenlage

4 Methoden der Abbildung von Abhängigkeiten
4.1 Einfache Addition
4.2 Varianz-/ Kovarianzansatz
4.3 Historische Simulation
4.4 Copula-Verfahren

5 Zusammenfassung

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 17 Seiten

Details

Titel: Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation
Hochschule: Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn
Note: 1,7
Autor: Alexander Meir (Autor:in)
Jahr: 2010
Seiten: 17
Katalognummer: V160482
ISBN (eBook): 9783640735815
ISBN (Buch): 9783640736034
Dateigröße: 523 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Asset Allocation, Banksteuerung, wertorientiert

Arbeit zitieren: Alexander Meir (Autor:in), 2010, Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160482

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