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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmung
2.1 Asset Allocation
2.2 Relevante Assetklassen in Sparkassen
2.3 Klassischer Ansatz der Portfoliotheorie
3 Herausforderungen der Korrelationsschätzung
3.1 Neue Anforderungen aufgrund der Finanzmarktkrise
3.2 Verfahren zur Schätzung
3.3 Abbildung von Korrelationen bei schlechter Datenlage
4 Methoden der Abbildung von Abhängigkeiten
4.1 Einfache Addition
4.2 Varianz-/ Kovarianzansatz
4.3 Historische Simulation
4.4 Copula-Verfahren
5 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
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- Alexander Meir (Author), 2010, Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160482
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